金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師你好，這道題的第二個(gè)選項(xiàng)，付息債券的Mac.d不是小于10嗎平方一下比10小呀，那么這個(gè)選項(xiàng)不就是對(duì)的嗎
115:老師，請(qǐng)問(wèn)C是怎么算的呢？D為什么只是把bull和normal的概率相加了，不用算poor的概率嗎，如果是給定economy is poor的話，這也應(yīng)該是條件概率
我對(duì)這道題的D選項(xiàng)Barings’ risk management models were flawed有疑問(wèn) 正是因?yàn)锽aring bank的風(fēng)險(xiǎn)管理模型存在缺陷，所以Baring bank讓Nick Lesson去擔(dān)任雙重角色，既是交易的領(lǐng)導(dǎo)又是后臺(tái)的領(lǐng)導(dǎo)
D關(guān)于對(duì)沖資金和共同資金的分散化問(wèn)題 請(qǐng)問(wèn)mutual fund分散化怎么樣？如果對(duì)沖資金更難分散化 請(qǐng)問(wèn)這是否也是一個(gè)二者的區(qū)別特點(diǎn)。謝謝
conditional VaR 不是衡量的尾部風(fēng)險(xiǎn)嗎，為什么衡量的是1-α，不是α嗎？還有D選項(xiàng)，為什么對(duì)呢？尾部風(fēng)險(xiǎn)衡量的不是α嗎，哪里來(lái)的置信水平？
portfolio), what is the portfolio volatility? A 19.4% B 20.1% C 21.1% D 25.9%這個(gè)怎么算的，課上沒(méi)講啊
這題中的portfolio是longA short B，求組合的VAR值，不是應(yīng)該VAR(A-B)的形式嗎。那應(yīng)該選D??？ （100^2+125^2-2*0.8*100*125）^0.5=214
老師請(qǐng)問(wèn)，選項(xiàng)d，押題班視屏解釋是pvalue題干沒(méi)有，我記得基礎(chǔ)班說(shuō)，pvalue如果用，是基于驗(yàn)證等于0 的情況啊，這里面驗(yàn)證1.2，所以不能用pvalue，這樣想對(duì)嗎
book1上這一節(jié)的課后練習(xí)題，第三題的D選項(xiàng)， the use ofa future contract to hegde future sales receipts may assist
請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng):at least one .... must possess sufficient financial knowledge... 視頻里面說(shuō)financial knowledge不是必須
days. The accrued coupon of this bond is closest to:A 1.59 B 1.88 C 2.18 D 2.57怎么算出答案B的，不是1.75嗎？謝謝
此題是要檢驗(yàn)小盤股是顯著區(qū)別于10%的假設(shè)。如果是推翻了原假設(shè)，應(yīng)該是小盤股不顯著區(qū)別于10%啊，應(yīng)該選A，為何答案選了D？求解答……
怎么理解264的D選項(xiàng)? 對(duì)inverse floater不熟悉，講義上沒(méi)找到 而且根據(jù)discount factor與spot rate的關(guān)系， 當(dāng)the interest rate increases, the discount factor不是應(yīng)該下降嗎，解析中怎么是上升?
為什么假設(shè)這道題中的D選項(xiàng)，stock有50份，option有100份?one half的概念不應(yīng)該是0.5嗎？為什么不是stock100份，option有50份嗎？
百題操作風(fēng)險(xiǎn)17，B選項(xiàng)表述不太正確：to mitigate risk；而D選項(xiàng)向監(jiān)管者報(bào)告為什么不是呢？這兩個(gè)選項(xiàng)有點(diǎn)疑問(wèn)
程寶問(wèn)答
