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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
如圖請問老師，由于merton model應用的BSM Model的假設，在一級的時候涉及BSM是不需要背誦d1 d2公式的，請問二級需要背嗎？（因為這個公式?jīng)]啥規(guī)律，不太好背 弱弱滴問一下下
，選項C調(diào)整 risk-premium 會增加/降低股票收益，選項D 降低risk-premium會降低SML截距。選對的是選擇d吧？abc我覺得都是不一定的，謝謝
按照課堂上老師的說法，roll的value=A-B＋C-D 其中A-B=(102＋0.1667)/100*10M-(101.73＋0.16777)/100*10M C=10216666.67*0.5
D選項怎么用CAPM去定預期價格??？A選項1.any security,又沒說一定要在SML線上啊。2、market price of risk和組合risk這兩個點怎么理解啊，risk in the portfolio就能是系統(tǒng)性風險咯？
我怎么感覺百題里這題選的是D答案。B說的是事實啊，3年期投資期限確實提高了募資流動性風險啊，因為把偏好短期投資的投資者都排除在外了。
CFPs允許在極端壓力時期(而非正常時期)對或有流動性事件進行控制。在一般時期(非壓力情況下)使用的流動性風險度量是開發(fā)EWIs的基準。解析的意思不就是D是對的嗎
老師好！請問這道題中的P大和P小，就是跟之前的計算方法一眼，都是分別把未來現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在的債券價格，然后再算D有效久期和C有限凸性嗎？謝謝！
這道題問的不是哪種B和C之間的清算方式能替代之前的CD，BD之間的清算方式嗎？現(xiàn)在現(xiàn)金流里只剩B和C了，D都沒啦，那是一條線段了，也不是一個環(huán)了呀？
老師您好，1.能幫忙分析下總收益互換嗎，有點記不得啦 2.cds除了現(xiàn)金和實物交割 還有一種是什么形式交割 3.c和d能幫忙解釋下嗎 謝謝
這個b項為什么對？b說把長期貸款轉(zhuǎn)成短期deposits，這順序反了吧。銀行不是應該先吸收存款，將短期的資金投入到長期的投資中嘛？ 還有d也沒看懂?? 謝謝老師?????
老師您好，我覺得這道題D選項不太嚴謹，當置信水平較低的時候VaR值也有可能為正的吧？比如在用coherent measurement方法計算VaR值時，10%VaR，20%VaR就極有可能為正
老師可以問一下ppt第63頁求d1,2的那個公式怎么和老師后來在ppt里面寫的公式不太一樣啊，是ln（S0/K)還是ln(S0/ke-rt)
老師好、這道題D選項，sponsor是發(fā)起者就是員工自己吧，他們退休后每年拿到一筆錢，這不是相當于買了一個長期債券嗎，應該是long吧？
老師好，這里無風險債券的表現(xiàn)好指的是價格上升還是收益率上升？這兩個維度的答案相反哇，以及選項d，為什么波動率上升債券return是下降呢？謝謝老師
像這道題目，如果是問credit risk的話就選a，問credit loss就選d，因為credit loss要在對手違約的情況下才能體現(xiàn)，而credit risk是指對手違約之前的不確定性
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