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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
我怎么感覺百題里這題選的是D答案。B說的是事實(shí)啊，3年期投資期限確實(shí)提高了募資流動性風(fēng)險啊，因?yàn)榘哑枚唐谕顿Y的投資者都排除在外了。
CFPs允許在極端壓力時期(而非正常時期)對或有流動性事件進(jìn)行控制。在一般時期(非壓力情況下)使用的流動性風(fēng)險度量是開發(fā)EWIs的基準(zhǔn)。解析的意思不就是D是對的嗎
老師好！請問這道題中的P大和P小，就是跟之前的計(jì)算方法一眼，都是分別把未來現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在的債券價格，然后再算D有效久期和C有限凸性嗎？謝謝！
這道題問的不是哪種B和C之間的清算方式能替代之前的CD，BD之間的清算方式嗎？現(xiàn)在現(xiàn)金流里只剩B和C了，D都沒啦，那是一條線段了，也不是一個環(huán)了呀？
這道題是不是有點(diǎn)問題？ A是熱錢多了，說明流動性上升。 B是活存/定存比例提高，說明流動性上升。 C是逆回購增加，說明流動性下降。 D是聯(lián)邦基金凈賣出，說明流動性上升。 怎么看都只有C是流動性下降的??？？？
is 2.0 C Standard deviation of F is 3.6 D F is normally distributed這道題答案不明白說的是啥，我自己的答案選擇D，答案為啥去分析了C答案？？麻煩講解一下？
如圖請問老師，由于merton model應(yīng)用的BSM Model的假設(shè)，在一級的時候涉及BSM是不需要背誦d1 d2公式的，請問二級需要背嗎？（因?yàn)檫@個公式?jīng)]啥規(guī)律，不太好背 弱弱滴問一下下
，選項(xiàng)C調(diào)整 risk-premium 會增加/降低股票收益，選項(xiàng)D 降低risk-premium會降低SML截距。選對的是選擇d吧？abc我覺得都是不一定的，謝謝
按照課堂上老師的說法，roll的value=A-B＋C-D 其中A-B=(102＋0.1667)/100*10M-(101.73＋0.16777)/100*10M C=10216666.67*0.5
老師您好，1.能幫忙分析下總收益互換嗎，有點(diǎn)記不得啦 2.cds除了現(xiàn)金和實(shí)物交割 還有一種是什么形式交割 3.c和d能幫忙解釋下嗎 謝謝
這個b項(xiàng)為什么對？b說把長期貸款轉(zhuǎn)成短期deposits，這順序反了吧。銀行不是應(yīng)該先吸收存款，將短期的資金投入到長期的投資中嘛？ 還有d也沒看懂?? 謝謝老師?????
老師您好，我覺得這道題D選項(xiàng)不太嚴(yán)謹(jǐn)，當(dāng)置信水平較低的時候VaR值也有可能為正的吧？比如在用coherent measurement方法計(jì)算VaR值時，10%VaR，20%VaR就極有可能為正
老師可以問一下ppt第63頁求d1,2的那個公式怎么和老師后來在ppt里面寫的公式不太一樣啊，是ln（S0/K)還是ln(S0/ke-rt)
老師好、這道題D選項(xiàng)，sponsor是發(fā)起者就是員工自己吧，他們退休后每年拿到一筆錢，這不是相當(dāng)于買了一個長期債券嗎，應(yīng)該是long吧？
老師好，這里無風(fēng)險債券的表現(xiàn)好指的是價格上升還是收益率上升？這兩個維度的答案相反哇，以及選項(xiàng)d，為什么波動率上升債券return是下降呢？謝謝老師
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