金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，我覺得這道題D選項(xiàng)不太嚴(yán)謹(jǐn)，當(dāng)置信水平較低的時(shí)候VaR值也有可能為正的吧？比如在用coherent measurement方法計(jì)算VaR值時(shí)，10%VaR，20%VaR就極有可能為正
老師可以問(wèn)一下ppt第63頁(yè)求d1,2的那個(gè)公式怎么和老師后來(lái)在ppt里面寫的公式不太一樣啊，是ln（S0/K)還是ln(S0/ke-rt)
老師好、這道題D選項(xiàng)，sponsor是發(fā)起者就是員工自己吧，他們退休后每年拿到一筆錢，這不是相當(dāng)于買了一個(gè)長(zhǎng)期債券嗎，應(yīng)該是long吧？
老師好，這里無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的表現(xiàn)好指的是價(jià)格上升還是收益率上升？這兩個(gè)維度的答案相反哇，以及選項(xiàng)d，為什么波動(dòng)率上升債券return是下降呢？謝謝老師
像這道題目，如果是問(wèn)credit risk的話就選a，問(wèn)credit loss就選d，因?yàn)閏redit loss要在對(duì)手違約的情況下才能體現(xiàn)，而credit risk是指對(duì)手違約之前的不確定性
老師您好，D院選項(xiàng)殘差項(xiàng)不存在序列自相關(guān)這句話是對(duì)還是錯(cuò)？是這句話錯(cuò)誤才不選還是這話描述的對(duì)，但是不符合題意才不選？
密卷第43題第2個(gè)描述看不懂是什么意思，請(qǐng)幫忙解釋，另外答案D中對(duì)應(yīng)的NLP 是監(jiān)督式學(xué)習(xí)還是非監(jiān)督還是強(qiáng)化學(xué)習(xí)，NLP具體含義是啥，謝謝
答案D與B和C相比，也沒(méi)說(shuō)only，說(shuō)明表述1不一定錯(cuò)。況且，delta-normal法顯然比標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算量多，也更難理解，說(shuō)他more complicated也不為過(guò)吧
老師上課講的是economic capital通常是大于regulatory capital的，因?yàn)殂y行通常要通過(guò)keep多于regulatory capital的equity capital去獲得更高的評(píng)級(jí)，這里D選項(xiàng)為啥是對(duì)的，第一句話就錯(cuò)了
老師第45題的D選項(xiàng)，如果把distribution中，小于0的部分看成尾部，那么波動(dòng)率增加，會(huì)導(dǎo)致尾部變肥，導(dǎo)致大于0的部分占比下降，EE應(yīng)該是會(huì)下降才對(duì)啊
老師第45題的D選項(xiàng)，如果把distribution中，小于0的部分看成尾部，那么波動(dòng)率增加，會(huì)導(dǎo)致尾部變肥，導(dǎo)致大于0的部分占比下降，EE應(yīng)該是會(huì)下降才對(duì)啊
這道題的a選項(xiàng)，correlation為啥不等于0？d選項(xiàng)的負(fù)相關(guān)還是不太明白，做空和做多肯定是兩個(gè)股票，他們之間應(yīng)該是不相關(guān)的呀
老師 請(qǐng)教一下，如截圖第一個(gè)公式的D是否可以用 就是莫頓模型用bond risk-free 減去put 得到的debt的價(jià)值代入？再有就是F就是債券的面值，比如說(shuō)100$ 1000$這樣？
精 老師，這道題選項(xiàng)D感覺才是正確選項(xiàng)啊。Materially misstated financial statements.關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表的事情都是后臺(tái)的事情，就算做錯(cuò)了，也是紙面損失。paper loss不會(huì)導(dǎo)致對(duì)沖基金徹底失敗呀
老師，這道題D如果說(shuō)是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對(duì)的了。因?yàn)镃IP顯示（F-S）%=r-r*， 但實(shí)證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠(yuǎn)期溢價(jià)，那么這樣對(duì)嗎？
程寶問(wèn)答
