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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D項，麻煩老師再講解下，銀行出乎意料的公告會導(dǎo)致價格保護么？由此導(dǎo)致比較高的價格，高的隱含率，對于ATM option來說。。這里想考察的知識點和邏輯是什么？謝謝，是volatility frawn么？
對于A來說，和D的交易，Postive MTM是1，negative MTM是-10，負(fù)值視為0，不考慮負(fù)值的部分。那為什么不能只考慮正的MTM，認(rèn)為A的exposure是1呢？而是0？謝謝老師
50題中D選項，marketbeta和組合無關(guān)吧？這個只是整個市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，這里是指的組合的系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？還是市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，市場的系統(tǒng)性風(fēng)險一直是1吧按照CAPM
D選項怎么用CAPM去定預(yù)期價格啊？A選項1.any security,又沒說一定要在SML線上啊。2、market price of risk和組合risk這兩個點怎么理解啊，risk in the portfolio就能是系統(tǒng)性風(fēng)險咯？
我怎么感覺百題里這題選的是D答案。B說的是事實啊，3年期投資期限確實提高了募資流動性風(fēng)險啊，因為把偏好短期投資的投資者都排除在外了。
CFPs允許在極端壓力時期(而非正常時期)對或有流動性事件進(jìn)行控制。在一般時期(非壓力情況下)使用的流動性風(fēng)險度量是開發(fā)EWIs的基準(zhǔn)。解析的意思不就是D是對的嗎
老師好！請問這道題中的P大和P小，就是跟之前的計算方法一眼，都是分別把未來現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在的債券價格，然后再算D有效久期和C有限凸性嗎？謝謝！
這道題問的不是哪種B和C之間的清算方式能替代之前的CD，BD之間的清算方式嗎？現(xiàn)在現(xiàn)金流里只剩B和C了，D都沒啦，那是一條線段了，也不是一個環(huán)了呀？
1、D選項，超額抵押指的是equity通常自持，跟選項說的資產(chǎn)池的價值超過ABS的價值不是一回事呀！2、另外，煩請老師講一下什么是ABS的價值？
關(guān)于相對價值策略中l(wèi)ong swap，short treasuries，我想問下當(dāng)利率上升的時候要怎么理解long swap的Duration是正的，利率上升long swap虧錢，我怎么覺得應(yīng)該是D是負(fù)的
習(xí)題615:老師好，這道題D是不是也不對？因為四月的change in deposit是-25，而change in loan是-15，deposit是來源，loan是uses吧，所以這個選項是不是說反了
If all four key rates are shifted simultaneously是說四個關(guān)鍵利率變化幅度相同嗎？可是也沒說都變動1bp啊，為什么選項就默認(rèn)1bp了呢？還有D選項是什么意思？
二類錯誤是存?zhèn)?，就是沒有拒絕錯誤的假設(shè)，那D選項降低置信度不是進(jìn)一步降低了置信水平 更不容易拒絕錯誤的原假設(shè)了嗎
老師，D選項我能理解成因為是HML，value strategy的risk premium>0，所以也就是在good times的時候value的收益率高，所以在bad times的時候表現(xiàn)得更差才會有這個premium
23題，1.沒看懂題目和答案，一會d是0.75216，一會又是0.5，到底是什么情況呢；2.還有p是0.46274，那個怎么算的，數(shù)字是那些數(shù)字帶入，請老師寫一下？
程寶問答
金程問答
