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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 請問 這里D把long改成short就對了嘛？感覺還是不對，因為我認為up and out option不一定會不會被敲出，所以不能判斷delta和vega的正負。請問可以這樣理解嗎
) = VaR (A) + VaR (B) D None of the above如果A B 是相互獨立的，那么這題是選A嗎
您好老師我想問一下：CML和有效前沿是不是只有一個交點？這道題怎么確定投資130%的時候M點還在有效前沿上？為什么選D而不是選B？
老師好， 這里VaR mapping 用的 duration 是maclay duration嗎？ 零息債的D直接等于到期時間了。 算價格波動不應該用修正久期嗎？ 不除以 1+y ？ 這個問題怎么理解？
這題答案有誤。Note Topic 64 題課后習題答案為D，而C為此題中的A，被標識為錯誤選項。 此題正確答案應當是完整的B，只不過只打了一半
這道題按課件的解釋，是需要把債券價格和call的價格加在一起再計算的答案選D。但老師講的方法是直接用債券價格計算，算出來選C，哪個對？為什么？
第二題，還是不能理解為什么選D而不是B 不加絕對值計算出啦的VaR是負值，不就是loss嗎，只是report時呈現(xiàn)的VaR是正值
18 因為梁老師只說上下相減，然后大減小，并沒有算負值，如果題目問的是哪個最不劃算，我該怎么選擇？Firm B 和 D 哪個為負0.5？怎么看？
押題卷74題的答案答案為D和之前同學問過的題目解答有沖突，請問跟著哪個版本走呢？是不是期限不一致的trade不能做trade compression呢？
老師，能否根據(jù)以下思路：表格里10天回測的數(shù)據(jù)中，有2天值落在了reject region，而根據(jù)model，exception數(shù)量為不超過0.5天，判斷出model不是有效的，從而得出D選項結論。
按照優(yōu)勢是 c固定 d浮動，所以是L+11.5 按照意愿不應該選兩種最低的嗎， c固定 c浮動？為什么按醫(yī)院是L+12.5這里沒明白，請老師指點
D項，麻煩老師再講解下，銀行出乎意料的公告會導致價格保護么？由此導致比較高的價格，高的隱含率，對于ATM option來說。。這里想考察的知識點和邏輯是什么？謝謝，是volatility frawn么？
對于A來說，和D的交易，Postive MTM是1，negative MTM是-10，負值視為0，不考慮負值的部分。那為什么不能只考慮正的MTM，認為A的exposure是1呢？而是0？謝謝老師
a repo，應該是逆回購，這點我不認同；；C選項，文中說融券，金融機構應該buy repo ，而不是sell，我認為錯了；；D選項，貨幣市場基金，有錢，想要投資短期流動性資產，應該是enter repo ，并作為回購的買方，而不是向老師說的那種逆回購，因為逆回購不是要買特定債券么？所以我認為D是證券的
1、D選項，超額抵押指的是equity通常自持，跟選項說的資產池的價值超過ABS的價值不是一回事呀！2、另外，煩請老師講一下什么是ABS的價值？
程寶問答
金程問答
