金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
APT模型到底是直接假設(shè)投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡，還是我們自己去判斷投資者是否風(fēng)險(xiǎn)厭惡？以及D選項(xiàng)是錯(cuò)在many investors嗎？即APT模型存在少數(shù)投資者就能吸收掉套利機(jī)會(huì)？
D選項(xiàng)講解的公式我看懂了，但是我沒(méi)理解為什么是買這個(gè)CDS的人需要支付這個(gè)difference呢，這個(gè)不是trader承受信用風(fēng)險(xiǎn)給予他的信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償嗎，從定義上沒(méi)有很理解
D選項(xiàng)還是不理解，前面有題目說(shuō)，loan在trading book里，不受interest rate影響，且用的VaR的IC已經(jīng)很高了，按道理不用再考慮利率風(fēng)險(xiǎn)了才對(duì)？
請(qǐng)問(wèn)這道題D選項(xiàng)的描述到底對(duì)不對(duì)？我看答疑區(qū)說(shuō)法不一，EWI用的是正常情況下的情景還是壓力情景下的？另外想問(wèn)一下A選項(xiàng)的意思
這個(gè)題目不應(yīng)該選D嗎，CVA計(jì)算時(shí)候也用到了交易對(duì)手的違約率了呀。。區(qū)別正確描述應(yīng)該是BCVA計(jì)算時(shí)使用了雙方的生存概率或者使用了自身違約概率嗎
老師好，D選項(xiàng)分子中高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)，不僅買了德國(guó)債券，還發(fā)行了新加坡的債券，為什么講解中只考慮了買德國(guó)債權(quán)呢？高質(zhì)量流動(dòng)性資產(chǎn)指哪些呢？現(xiàn)金的RSF factor為零是為什么呢？
老師好，這道題我選擇得B，理由是：高級(jí)管理層不會(huì)直接干預(yù)一線業(yè)務(wù)，文中用了directly。D 選項(xiàng)我覺(jué)得描述的沒(méi)啥問(wèn)題吧，反洗錢的盡職調(diào)查流程是統(tǒng)一的，標(biāo)準(zhǔn)的，且不能有歧視。之前做了一道咱們得題
benchmark，所以我認(rèn)為這個(gè)題應(yīng)該選D。我覺(jué)得就是講義的叫model testing，這道題叫testing model，除非這兩個(gè)詞代表不同的概念，否則應(yīng)該選D。開發(fā)模型正常的和極端的都可以test一下啊，沒(méi)有說(shuō)test model不能測(cè)正常數(shù)據(jù)吧，都是先滿足基本的再做更難的。
老師，問(wèn)題1. D.Implementation of models for situations for which the models were not originally
in modeling price paths. D equates past performance to future results. 上一題 下一題 ?正確答案C 您的答案D本題平均正確率：53
volitality. C.Bond trades much lower than the call price. D.Bond trades above parity.2.The
老師您好，我理解d選項(xiàng)的意思是“不能確定模型的準(zhǔn)確性”，但老師的意思應(yīng)該是“確定模型是不準(zhǔn)確的”這是一個(gè)意思嗎？另外只回測(cè)十天的數(shù)據(jù)就可以確定這個(gè)模型就是不準(zhǔn)確的嗎？
老師，第16題D選項(xiàng)，高的波動(dòng)率雖然預(yù)示著收益率的要求高，也預(yù)示風(fēng)險(xiǎn)高呀。那風(fēng)險(xiǎn)高應(yīng)該說(shuō)明組合中各因素的相關(guān)性應(yīng)該高吧，這不就和前半句他要分散化矛盾了么?
老師好\(^o^)/~ 如圖，83題，問(wèn)： D選項(xiàng)，就是，short option方，只有義務(wù)、沒(méi)有權(quán)利，所以，他真實(shí)面臨損失的可能性更大，然后怎么就得出，他估計(jì)出的與真實(shí)發(fā)生的誤差更大？他估計(jì)的時(shí)候沒(méi)有考慮到short方的這種性質(zhì)嗎？
老師您好，我覺(jué)得D的 require risk assessments to be updated as a result of updated risk mitigation techniques
程寶問(wèn)答
