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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，66題看我理解得是否正確。講解中老師說選項(xiàng)A中的zero conservation buffer是指total capital不足10.5%，所以為0。那么選項(xiàng)D中的buffer是不是也應(yīng)該與total比較，應(yīng)該是0才對(duì)？
老師 這里的D.Model 2 is an equilibrium model, rather than an arbitrage-free model, because no attempt
最后兩個(gè)練習(xí)題，第一個(gè)練習(xí)題的D選項(xiàng)，能否再闡述一次？ 第二個(gè)練習(xí)題，盡管Junior tranches的Risk偏高，也不一定高于ETCs吧？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請(qǐng)問對(duì)于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因?yàn)閦ero-coupon bond也不能用是嗎？
壓力測(cè)試的假想情景在講課中也講到過，其中一部分的情景就是通過歷史極端情況，再調(diào)整得更嚴(yán)重一些，來當(dāng)做情景嗎？這不就是D中所說的以歷史為出發(fā)點(diǎn)嗎？
33題，請(qǐng)問為什么C的loan不會(huì)因?yàn)樵黾覰SFR的分母RSF呢？D就是因?yàn)閘oan增加，所以資產(chǎn)增加，負(fù)債權(quán)益不變，NSFR就是下降呀。給不同的工資貸款和年限對(duì)應(yīng)的RSF不同嗎？
老師你好，請(qǐng)問11題D選項(xiàng)中 兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格是怎么分別對(duì)應(yīng)到看漲和看跌期權(quán)上面的呢？即怎么知道k1是short call 的執(zhí)行價(jià)格，k2是short put的執(zhí)行價(jià)格的呢？謝謝！
針對(duì)該題再次提問 按照老師的意思 D選項(xiàng) 障礙價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格 那么當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)首先觸碰的就是障礙價(jià)格，call和put就沒有行權(quán)的權(quán)利了，這個(gè)時(shí)候行權(quán)價(jià)格K設(shè)置還有什么意義呢，也是不敏感的
d選項(xiàng)為什么可以減少信用風(fēng)險(xiǎn)？買了一個(gè)衍生品，當(dāng)債券違約時(shí)支付5mio，只是把信用風(fēng)險(xiǎn)從一個(gè)對(duì)手轉(zhuǎn)移到另一個(gè)對(duì)手，并沒有減少信用風(fēng)險(xiǎn)敞口吧？
押題第5題，關(guān)于選項(xiàng)D，因?yàn)榻Y(jié)合選項(xiàng)B的說法，非參數(shù)法既然可以容納偏度、肥尾，任何非正態(tài)特征，那么極端分布也是HS可以容納考慮到的，所以分布結(jié)構(gòu)上的變化，HS是否也能觀察到呢？
請(qǐng)問這道題計(jì)算D的特雷諾比率分母beta用0.82可以嗎？ beta不就是0.82嗎？此外，為什么總風(fēng)險(xiǎn)用的是長(zhǎng)期平均方差項(xiàng)的值？不應(yīng)該是三個(gè)項(xiàng)的和的風(fēng)險(xiǎn)再開方嗎？
第二題我覺得b的選項(xiàng)直接是0.2不用??0.6誒，題目里標(biāo)明0.2就是一個(gè)條件概率了誒。如果要乘的話，那為什么d選項(xiàng)只是簡(jiǎn)單相加沒乘前面的0.4？這倆有啥區(qū)別嗎？
Q57 不太明白百題資料里solution的解釋 從哪里看出來Russell 1000，2000，3000彼此高度相關(guān)？而且視頻里老師解釋選項(xiàng)ABCP value能理解，但是選項(xiàng)D 只是提到Rsquare很高 哪里看出多重相關(guān)了？？？
請(qǐng)問 題目C和D的unlikely event 是如何解讀？是說不太可能的事件，不可能發(fā)生的？還是不喜歡的事件。（如果是否定的“不可能”意思的話 c就不是正確選項(xiàng)了）
老師你好，我想問一下這個(gè)d(0.5)為什么相等，兩者的coupon不相等，我想問一下discount factor是單位面值的現(xiàn)值那么可以理解為單位的面值下對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)利率嗎？和discount rate有什么區(qū)別啊？
程寶問答
金程問答