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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
of losing 45%? A. 5.71% B. 6.12% C. 3.78% D. 5.28% 請問這道題為什么不用能先求收益的期望來做呢？
老師，這道題AD都對吧？A選項指標下降，負債減少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用風(fēng)險增加 D選項負債平均期限快速減少→source快速減少，liq.減少，liq risk增加，red flag
A和D兩個選項不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎(chǔ)題的時候貌似有個題講的是波動率和equity的變動是同向的，感覺跟這個題的知識點搞混了。
d答案的公式在講義的哪里有出現(xiàn)過？12又是怎么來的？老師不要照著答案念呀，要講清楚為什么使用這個公式好吧。題目如果涉及計算器的使用也要具體演示出來，這才是講義和做題的差別原因。
老師您好，對于D選項，不是特別理解為什么反過來，就是可以Map a stock to index，index是很多股票組成的，為什么可以把單個股票Map成很多股票的組合呢？相反，如果把index 映射成股票我反而覺得可以
D選項，EWMA model is a weighted average of the prior day’s estimated variance and the prior day’s
老師，這類問題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
1。A、B里的波動率是指短期利率整個的波動？所以A里的增長和B里的下跌都不對？應(yīng)該是均值復(fù)歸，這么理解對嗎？2。C和D里的則是公式里的波動項那個子項對嗎？
Volatility-weighted historical simulation本質(zhì)上也是historical simulation，用的也是歷史數(shù)據(jù)，但這些歷史數(shù)據(jù)經(jīng)過了volatility的調(diào)整。調(diào)整過后的收益應(yīng)該是當(dāng)今的收益吧？怎么會是歷史收益呢？感覺應(yīng)該選D，請老師再講解下，謝謝
D選項======評估基金的估值政策是至關(guān)重要的，一般來說，如果超過10%的資產(chǎn)價格是基于模型價格或經(jīng)紀人報價，專家應(yīng)建議不要投資該基金。， 那如此翻譯和理解， 是錯在哪里了呢？ 謝謝老師
為什么這里是要把稅除回去，意思就是算的是稅前的WACC？BE rate本質(zhì)上是一個稅前率嗎？但是為什么第一個非項目的公式 r_d要乘1-tax，把稅移除呢？
組合的DV零一等于每個債券的KR01的和嗎？還是說D V零一只是針對平行移動K r01是針對不平行,那么DV零一和K r01他們他們之間就沒有什么公式。 謝謝
老師我們考試在做期權(quán)定價題的時候都要保留四位數(shù)計算嗎？我把u，d，p還有每個節(jié)點的股價都只保留了兩位小數(shù)，結(jié)果最后算出701，雖然也能選出A，但感覺差好多??
為啥選D不選B，在normal time的時候的準確性也很重要呀，畢竟大部分時候都是normal time，如果這都不準確，那不就是專屬于stress time的模型了。另外，其他模型的測試和本模型有啥關(guān)系？這個測試應(yīng)該歸屬于其他模型吧
請問老師convolution是什么？這部分是哪一章節(jié)的知識點?。恳约盀槭裁碈選項說模型可以確定oprational risk的原因，我覺得不可以??？D我的理解是需要考慮不同過程所數(shù)據(jù)的損失數(shù)據(jù)的相關(guān)性，感覺沒問題??？
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