全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師這道題A選項紅線的部分是什么意思？C選項紅線部分為什么長期波動率是低估的，長期波動率不應(yīng)該是最正確的嗎？D選項紅線部分被股票價格吸收是什么意思
老師，這道題答案是不是錯了。這家公司明明是在期貨市場上虧了錢，它在期貨上是做多的，那肯定是價格下降我才虧錢，價格下降不是反向市場嗎？不是應(yīng)該選D嗎？為什么選A？
這段話的第二點（角標(biāo)）想問下，第一步先算股指的Var，第二步把這個var（dollar）代入BSM，調(diào)整S（0），再算出新option price。是這樣嗎？其中d1、2要調(diào)整的，就是概率分布也作相應(yīng)調(diào)整對嗎？
老師你好 可以解釋一下85題D項的“steepening of the forward curve of crude oil futures”指的是什么期貨價格曲線的變陡峭嗎？是指同一到期日的期貨合約價格曲線變陡峭、還是期貨的遠(yuǎn)月價和近月價的價格曲線變陡峭呀？
trading losses. D Barings’ risk management models were flawed. B中barings改為Nick leeson是不是更合適
老師你好，針對這道題的A和C我有一些疑問。A說與senior credit bonds比，mortgage bond有更少的信用風(fēng)險。他都說senior 了，說明信用已經(jīng)挺高的了，為什么mortgage比他高呢？ D選項中，為什么可轉(zhuǎn)債的zero-spread 要比普通債券要?。?
第二章41：31秒的時候 老師在代入數(shù)值計算d2的時候用的是無風(fēng)險利率25%來代入r， 但是前面老師提到r是由asset return變來的，這里為什么asset return要用無風(fēng)險利率？題目里面如何得知？
A portfolio contains three independent bonds each with identical (i.i.d.) $100 par value, 3.0
14題，convexity問的對債券，下降升得更多，上升降得更多？可是到圖上，D?C的作用，不是在利率上升時在最上面，下降時在中間的嗎？所以，答案為什么不是針對價格的影響是，下降時下降？上升是上升呢？
請問老師，債券VaR的delta-gamma法計算題，gamma部分有一個（dy）2，這里的dy平方考試會給嗎？還是一般需要根據(jù)dy的波動率計算出來，即D(y2)=E（y^4）-E2（y2），或者有其他公式？感覺有點復(fù)雜。。。
直播中14題，答案是哪個？ 我認(rèn)為sell call 了，匯率若大跌，則收到的歐元損失很大，收益只有一個premium，這時候是風(fēng)險很大的； 若歐元匯率大漲，則收到的歐元盈利很多，抵消了sell call 的損失，所以應(yīng)該選D，這種說法對嗎？
第二題，之前所學(xué)是加絕對值，但這題在notes上算出來是負(fù)數(shù)，按常規(guī)走答案應(yīng)該是a，但是假如不是加絕對值而是按書本取負(fù)數(shù)的話答案就是d，那之前所學(xué)是錯誤的么
PE2 第十九題，D選項為什么不對？frown不就是這個形狀嗎？解析說不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個峰，所以組成frown嗎？
PE2 第十九題，D選項為什么不對？frown不就是這個形狀嗎？解析說不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個峰，所以組成frown嗎？
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation
程寶問答
金程問答
