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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么D中使用的分布是Q呢？按照題目意思，Q應(yīng)該是指最原始變量遵循的分布吧，但是現(xiàn)在Xbb和Xb已經(jīng)是被映射到正態(tài)分布中的變量了，Xbb、Xb和Q應(yīng)該不是一套的東西吧？
老師，這道題A選項是否both always negative. B選項沒看懂，C選項是不是rebalancing屬于dynamic startegy，所以就是短期策略，所以對。D選項應(yīng)該把賣改成買波動率保護(hù)？謝謝老師逐一確認(rèn)解釋一下??
in the price of STZ or a delay in the transaction. 這個解析沒看懂，A是加杠桿做多ACQ股票的call，這個操作和STZ的股價變動有啥關(guān)系？還有就是視頻解析排除A和D是因為兼并套利策略只能交易股票，不能使用期權(quán)？
今年MOCK第72題，這是一道流動性的題目。 選項中A選項我確定是錯的，B我確認(rèn)是對的。C選項不知道哪里錯了，D選項我感覺也是對的，因為上課說了是liquidity crisis team負(fù)責(zé)管理CFP，但是協(xié)會答案卻說是私庫部門
老師，請在此之前解釋一下b選項。我的理解是相關(guān)性同時上升，此時更加趨近于了壓力的情景，也應(yīng)該給予關(guān)注。另外d選項中raising central bank lending rates對于儲戶來說是存款利率嗎？這里的lending rate儲戶借給錢銀行的利率，即存款利率嗎？
這道題做了太多的過分解讀了。題目都已經(jīng)給出了數(shù)據(jù)，為什么我們還要懷疑正確性呢？單從收益和風(fēng)險來看pef2的確是最好的選擇。題目也是說從這個角度來看。關(guān)于d，描述也沒有說是收益波動，更是收益本身。麻煩合理解釋一下。
選項D：An excess of federal funds sold over federal funds purchased.本身操作會增加銀行的流動性，這難道不也有可能是因為其缺乏流動性才需要
請問flight to quality, 大量拋售公司債買入國債，公司債價格跌國債漲，這個時候是因為P，r 反向關(guān)系，r corporate上行，r T-bond下行所以利差會擴大嗎？在D選項里，puttable bond對應(yīng)價格高，利差小，前兩個選項里流動性好則利差?。鲃?i class="highlight">性都好所以兩者價格趨于接近？）
請問老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負(fù)，則說明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動性風(fēng)險越大，對應(yīng)的LAR也越大呢，那個么選項D，通過抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應(yīng)該越來越低嗎？
請問老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負(fù)，則說明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動性風(fēng)險越大，對應(yīng)的LAR也越大呢，那個么選項D，通過抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應(yīng)該越來越低嗎？
請問老師，LAR是衡量funding liq～衡量一段時間現(xiàn)金流出的最大值，如果LAR為負(fù)，則說明是現(xiàn)金流入的～那么是不是可以理解成，流動性風(fēng)險越大，對應(yīng)的LAR也越大呢，那個么選項D，通過抵押品互換獲得一筆現(xiàn)金流，是流入的，LAR不是應(yīng)該越來越低嗎？
最高價格，一共兩個值，所以應(yīng)該是雙尾啊。第三頁選d是總體，所有的估計都是用樣本來推算整體，這個和n是多少沒有關(guān)系嗎？如果n小于30應(yīng)該也是選d對嗎。
D 也是關(guān)于"sponser"這個詞的理解 我好凌亂。如果站在sponer是公司的角度 那么D是對的；如果sponser按照講義理解成owner, 那么雇員相當(dāng)于定期收coupon 還真是不太對。而且
這道題的解析是這么寫的：在一個擁有大量資產(chǎn)的多元化投資組合中，最相關(guān)的風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險。單個資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險會相互抵消。 那不是應(yīng)該選D的意思嗎 而且系統(tǒng)性風(fēng)險應(yīng)該去關(guān)注的啊 可以適當(dāng)?shù)淖鯽sset allocation或者做長/空獲得更高的收益啊 謝謝
請問老師，我覺得這題答案應(yīng)該是d，如果按照答案解析的邏輯，流動性和利率風(fēng)險是完全對沖的話，其實是默認(rèn)swap的對手是不違約的，在這個前提下，流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險才是完全對沖。也就是說，若果存在交易對手風(fēng)險的話，流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險不能是完全對沖
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