金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
price of $50 B Buy a call with a strike price of $25 C Sell a put with a strike price of $50 D
that are too small C. positive parameter estimate and VaR calculations that are too small D. negative parameter estimate and VaR calculations that are too large
老師您好，我想問(wèn)一下c和d選項(xiàng)，有效的和分散化的有什么必然聯(lián)系嗎，如果有，那是否是“組合有效代表著充分分散？”的意思，如果是這樣，由于資本資產(chǎn)定價(jià)模型只涉及到β，那么其組合應(yīng)該都是充分分散化的，這不是有效的組合嗎，為什么又說(shuō)可以應(yīng)用于無(wú)效的組合，我不是很理解這兩個(gè)選項(xiàng)，我覺(jué)得反了。
請(qǐng)問(wèn)下第41題D選項(xiàng) 按照老師的講解 loan commitment ratio是unused loan commitment/asset 那么還沒(méi)有用的loan commitment下降的話 只能
。然后，D選項(xiàng)關(guān)于at all times的解釋我也有疑問(wèn)，CCB不應(yīng)該是固定加上2.5%嗎，看經(jīng)濟(jì)狀況好才決定加，經(jīng)濟(jì)不好就減少的應(yīng)該是抗周期性的另一個(gè)CCB吧
選項(xiàng)D，解釋說(shuō)因?yàn)閟old是inflow,purchase是outflow,因?yàn)閕nflow大于outflow,所以流動(dòng)性充足。但是federal fund作為source of fund指的是銀行
D選項(xiàng)過(guò)于絕對(duì)，它用了will incur呢？如果說(shuō)它換一種說(shuō)法改為can be expected to incur maximum loss 10m in out of next 100day這樣就正確了嗎？正如我所提供的第二張照片紅筆框起來(lái)的。
如圖所示，問(wèn)： 1、A選項(xiàng)，說(shuō)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)，是啥意思？做套利不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)？為啥，套利是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的啊？ 2、B選項(xiàng)，是啥意思，跟這道題的“套利機(jī)會(huì)”有什么關(guān)系？ 3、D選項(xiàng)，是錯(cuò)的？套利只要有利就可圖
老師我有個(gè)問(wèn)題想不明白，如果我手里有一堆一年到期債券資產(chǎn)，想對(duì)沖一下利率風(fēng)險(xiǎn)，于是我賣空了一些也是一年到期的國(guó)債期貨，用的公式是(D/Df)*(Vs/Vf)，那這里我就不太清楚，Df是變的呀？？0時(shí)刻的國(guó)債期貨和1時(shí)刻的國(guó)債期貨的久期怎么能一樣呢？我們用的Df是指0時(shí)刻的還是1時(shí)刻的呢？
D選項(xiàng)為什么經(jīng)濟(jì)資本要求小于監(jiān)管資本 它的經(jīng)濟(jì)資本又更大？監(jiān)管資本的要求是高于經(jīng)濟(jì)資本的嗎？如果要求高不就相當(dāng)于監(jiān)管資本會(huì)大于經(jīng)濟(jì)資本了嗎？如果經(jīng)濟(jì)資本留的大于監(jiān)管資本，不就相當(dāng)于他做了高風(fēng)險(xiǎn)
the zero-coupon bond. D. Short the forward contract and short the zero-coupon bond.
老師好，如圖橙色圈，此題中提到說(shuō)，從Bond1中計(jì)算得來(lái)的折現(xiàn)因子d(0.5)可以直接沿用到Bond2，課程老師的說(shuō)法是因?yàn)檎郜F(xiàn)因子是由即期利率折現(xiàn)而來(lái)的，該即期利率不會(huì)因不同債券的改變而改變。這里
：asset payoff and bad times，老師說(shuō)這個(gè)表示經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候賺錢，說(shuō)明β小。假設(shè)good time時(shí)Rm-Rf＞0，Rp就小。 邏輯好亂。既然D選項(xiàng)說(shuō)了是asset in bad
A就是顯著區(qū)別與10%.，那"懷疑它"是對(duì)的，就是:不顯著區(qū)別10% 反之，沒(méi)有落在置信區(qū)間內(nèi)，就是懷疑錯(cuò)啦！A結(jié)論不能拒絕。結(jié)論A:顯著區(qū)與10%，是不能拒絕的。因此選d。
investment.呢？感覺(jué)應(yīng)該是Lending 5個(gè)月（因?yàn)槭墙璩鲥X 不是借入呀因?yàn)閘ong方）然后再借入兩個(gè)月抵消，， 請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)腦回路哪里不對(duì)嗎？ 想不明白惹，難道我對(duì)FRA有什么本質(zhì)上的深深誤解？ 求老師詳細(xì)解析 謝謝；D
程寶問(wèn)答
