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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
問在最后一天收到的錢，為什么不將前面的現(xiàn)金流全部算終值
老師，第79題還是不理解，能再詳細(xì)說一下么？比如關(guān)于現(xiàn)金流折現(xiàn)
16題中分子現(xiàn)金流為何是1，購買的是折價(jià)債券 零息前面的前提下
所以FRA合同是單利計(jì)算未來現(xiàn)金流的，但是算合同價(jià)值是用復(fù)利計(jì)算的?
期末現(xiàn)金流，只有本金沒有利息了？最后一期不是該本息和交換了？
老師，SML只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而CML上都是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場組合的再組合，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都被分散掉了，那這兩個(gè)線不是都只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)了嗎
單個(gè)股票影響不了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會影響到單個(gè)股票的β值？ 而受以上影響，在進(jìn)行CAPM定價(jià)時(shí)候，會根據(jù)beta的變化給予不同的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償？
這個(gè)沃德理論是不是只是關(guān)于時(shí)間序列波動(dòng)性的模型，沒有包括趨勢性和季節(jié)性因素的？不太明白為什么時(shí)間序列在這個(gè)模型里變成了殘差的方程？其他自變量為什么沒有了？
CML中市場組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是最小的，且只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，在SML中，市場組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為1,為什么有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小于1（市場組合）的股票呢？
老師，請問為什么多重共線會導(dǎo)致OLS不具有一致性？多重共線不是解釋變量之間的關(guān)系嗎？但是一致性說的是在滿足無偏性的基礎(chǔ)上，只要隨機(jī)誤差項(xiàng)和自變量的協(xié)方差為0就滿足一致性，多重共線和隨機(jī)誤差項(xiàng)有什么關(guān)系?。?
注資不也是增加流動(dòng)性的一種方法嗎，政府背書的債務(wù)豈不是更能及時(shí)性解決信任問題嗎？
Stress test是一個(gè)forward-looking analysis啊，為什么中文解析說stress test不具有前瞻性呢？？？明明是具有前瞻性的
動(dòng)態(tài)調(diào)倉short call和put的premium為什么就是獲得了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，不理解流動(dòng)性是如何體現(xiàn)的
資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分別是什么意思？兩者有什么區(qū)別？頭寸是什么意思？
TR公式中的分母部分代表系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，systematic risk，但我應(yīng)該從哪里得知所謂的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)值是什么呢？
程寶問答
金程問答