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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題的系數(shù)F答案這是怎么算的，書上的公式不長這樣啊。。。。
老師 所以歐洲美元期貨是不能用F = Se^rt來定價的嗎
請問為什么F和Zi的協(xié)方差是0 他們乘積的期望就是0呢
請問老師這個解析，pay off =s2+s1-f2是怎么看的？
這里的f檢驗之前基礎(chǔ)班里講的，特殊情況，單尾檢驗，到底哪個對
t校驗是校驗均值，f是檢驗方差，他們怎么會一樣呢？
如果本題需要計算存儲費(fèi)，存儲費(fèi)是要加在F0-K那里嗎？
short call不是收期權(quán)費(fèi)的么？為什么這里是-f?。?
請問在upwardsloping的時候為什么f1,2是小于r2的呢？
如果說卡方分布的均值小與方差, F分布無法比較這句話對嗎
算F0的時候，e上面的指數(shù)是（r-q)還是-（r-q)？
f=(s-i)(1+r)t,如果有分紅要算做成本還是收益?
老師能具體解釋一下t檢驗和f檢驗的步驟和區(qū)別嗎
大于的情況，這個套利的時候是直接F-后邊的那一堆嗎
為什么這一題我解出來F是-1.9694不是3%呢
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