金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么VaR不是一個(gè)一致性風(fēng)險(xiǎn)度量
為什么長(zhǎng)期資本公司不能通過(guò)賣掉資產(chǎn)來(lái)獲得流動(dòng)性
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題的相關(guān)性為0的判斷依據(jù)是什么？
1為什么對(duì)？預(yù)期相關(guān)性上升，swap付realized不是虧的嗎？
老師，相關(guān)性等于0和1沒(méi)看出來(lái)對(duì)于計(jì)算有什么影響??？
為什么價(jià)差小流動(dòng)性好？?jī)r(jià)差小，賺的少，流動(dòng)差才對(duì)?。?
What is mean by “ the percentage change in correlation volatility prior to recession was negative”? Does it mean the 相關(guān)性是負(fù)相關(guān)?
為什么說(shuō)非預(yù)期損失與相關(guān)性有關(guān)？書(shū)上哪里說(shuō)到這個(gè)了？
這道題怎么理解？5%的顯著性水平，為什么是棄真的概率？
老師 內(nèi)外部增級(jí)提高流動(dòng)性體現(xiàn)在哪方面
前面講獨(dú)立同分布的，后面為什么又講是有相關(guān)性的呢？
這道題迷惑性太大了，我看了半天都不知道說(shuō)什么呢，
收益率的相關(guān)關(guān)系和波動(dòng)性的相關(guān)關(guān)系可以等同嗎
有數(shù)學(xué)公式可以證明違約相關(guān)性上升，equity spread價(jià)格會(huì)下降嗎？
老師講課邏輯性需要大幅提高，和前兩個(gè)老師差距太大了
程寶問(wèn)答
