金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
什么情況下把N（d1)\N(d2)納入計(jì)算？為什么call的S里不加N（d1)?
第16題的n為7，為什么第15題的n是10？
要是題目沒(méi)有N1N2也沒(méi)有表怎么辦？
這個(gè)下角標(biāo)n n-1是分別代表今天和昨天嗎
老師 一天的variance乘以n天為什么等于n天的方差
所以老師，N（d1）是恒大于N（d2）的對(duì)嗎？
n是什么
這里能否用課件里的式子講一遍啊，應(yīng)該是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，帶入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？
為什么這里的（S1-F1,2）屬于basis呢？Basis不應(yīng)該是如果在1時(shí)刻S1和F1，1的價(jià)格有差異才是基差風(fēng)險(xiǎn)嘛？
58題，說(shuō)roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應(yīng)該是每一期的期初賣出futures 期末買入平倉(cāng)，賣出新的futures，不是應(yīng)該是s-f嗎
圖上筆記說(shuō)normal的時(shí)候遠(yuǎn)月f大于近月f,但是左圖的futures price是向下趨勢(shì)的咧 為什么標(biāo)的資產(chǎn)成本越高就會(huì)期貨溢價(jià) 標(biāo)的資產(chǎn)收益較高就會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)貨溢價(jià)
這一頁(yè)聽(tīng)老師講了好幾遍了，還是不大懂呢，按照老師講的T點(diǎn)的收息不應(yīng)該是st+ft-f0嗎，為啥是st+f0-ft呢。
這里435題，容易得到F小于S，是反向市場(chǎng)，但是反向市場(chǎng)中圖像的F難道不是遞增的嗎，然后跟遞減的S曲線趨同？所以是不是該選B
老師，39題，老師后來(lái)說(shuō)可以自己再算下如果告訴adjuated r2是3%，我算了下你看看對(duì)不對(duì)，f=4.74，然后也按照f2，∞=2.9957比較（因?yàn)橐彩莐=2），是拒絕原假設(shè)。謝謝
老師，這里的one year forward rate one year from today直譯過(guò)來(lái)應(yīng)該是從今天起一年的遠(yuǎn)期利率，為什么要理解成，F（1-2）？而不是F（0-1）？
程寶問(wèn)答
