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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問怎么推導出0時刻購買新forawrd的執(zhí)行價格f=s（1+r)^t
老師，請問為什么1050–1000是K–F呀？這兩個不都是遠期價格嗎
老師您好，為什么計算s0時用asset的價值，而計算f時用strike價值呢？
老師您好，回歸里面的假設檢驗是不是只有t檢驗和F檢驗，沒有z檢驗？
老師您好，這道題的S0不能通過F0=SOe^rt反求出嗎？
單元線性回歸中對自變量的檢驗中T檢驗量的平方是否等于F檢驗量？
查表不是應該從右往左算么 應該是F2.5吧
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯了…
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗中，為什么通過F檢驗就能證明b1b2b3b4...不同時等于零。前面說了F檢驗用來檢驗兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗證關(guān)系了呢？
兩張圖片中Xi含義是不是不一樣的？ 均值中 Xi指隨機抽N個數(shù)抽多次形成的一組數(shù)據(jù)x1，x2，x3…，而方差中Xi指的是一組數(shù)據(jù)抽出來的具體單個數(shù)字？
第一個問題：為什么F0-K的收益在T時刻才實現(xiàn)？F0不是在約定在0時刻交割的價格嘛？ 第二個問題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時刻的T是同一個T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
這道題老師的解釋是F近>F遠月，空頭，反向市場，賺少了，所以損失。老師畫的圖是默認期貨價格在下跌 但如果期貨價格在上升呢，如圖，做空不應該是虧嗎？
這個F為什么就變高了，根據(jù)那個公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個公式不是有條件的嗎，必須得無套利才能用啊，老師沒有說無套利啊
在0時刻賣出的F0是期貨本身的價值還是一個行權(quán)價呢
1050是9個月價格now，這不是So嗎？怎么說是F0呢
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