金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師如圖，兩道題最后一期的現(xiàn)金流算法不一樣，是不同在哪里呢？為什么一個(gè)直接加本金就好，另一個(gè)需要復(fù)利呀
第十五題計(jì)算器第一步不是說(shuō)距離九十天到期，有十筆現(xiàn)金流還是這個(gè)債券就有十筆，要是債券有十筆的話那數(shù)軸畫(huà)錯(cuò)了吧
老師，正常題目中，哪個(gè)利率是用來(lái)求現(xiàn)金流，哪個(gè)利率用來(lái)折現(xiàn)的。像這個(gè)題目中，swap rate就是用來(lái)折現(xiàn)的對(duì)么？另外，最后一步，怎么判斷是value usd還是euro？
在這里intersetswap,不能理解這個(gè)圖為什么會(huì)是這樣的，每一期的現(xiàn)金流都是一樣的啊，在計(jì)算swap的價(jià)值時(shí)，分子部分都是本金*利率之差，謝謝老師指點(diǎn)
老師，這是在說(shuō)一價(jià)定律嗎？可是沒(méi)有相同的現(xiàn)金流?。?2天8%，274天8%，為啥就因?yàn)闊o(wú)套利而等于8%？這里不用那個(gè)遠(yuǎn)期利率公式算了嗎？有點(diǎn)暈了
73題，算出123節(jié)點(diǎn)的之后現(xiàn)金流折現(xiàn)價(jià)價(jià)值之后，再加上7才是123節(jié)點(diǎn)的最終價(jià)值，再跟看跌期權(quán)的行權(quán)價(jià)進(jìn)行比較，不是嗎
MBS分解出來(lái)的本金only產(chǎn)品是和提前還款沒(méi)關(guān)系嗎？按理說(shuō)prepayment是提前償還的本金吧？那為什么說(shuō)只有本金的產(chǎn)品是每期現(xiàn)金流一樣的？
price on a future date，這樣的話portfolio holder會(huì)得到一比現(xiàn)金流，不應(yīng)該是+的嗎？
計(jì)算固定債券的價(jià)格，不是每期的現(xiàn)金流貼現(xiàn)嗎？為啥最后一期要?面值，這個(gè)面值不是名義本金嗎？也要加進(jìn)去嗎？和債券的計(jì)算一樣嗎？
百題信用風(fēng)險(xiǎn)第7題，這道題WCL是110沒(méi)問(wèn)題，但答案解析因?yàn)闆](méi)有確認(rèn)的現(xiàn)金流無(wú)法求出EL，就用110減去BBB的expected value 101，這個(gè)邏輯有點(diǎn)無(wú)法理解
計(jì)算收入浮動(dòng)利息的部分時(shí)，為什么只有本金100和一筆現(xiàn)金流1，在第3個(gè)月進(jìn)行折現(xiàn)，那么第九個(gè)月和第十五個(gè)月沒(méi)有收到浮動(dòng)利息嗎？
對(duì)于先付年金來(lái)說(shuō)，我理解pv是不可能為0的，因?yàn)橐延鞋F(xiàn)金流發(fā)生，也就有了價(jià)值，可是有的題目計(jì)時(shí)輸入pv為0，這個(gè)能幫我講解一下嗎？
請(qǐng)問(wèn)2005年1月1號(hào)的pv，是不是根據(jù)第二張圖中紅色的公式計(jì)算出來(lái)的？因?yàn)?015年7月1號(hào)的現(xiàn)金流有兩部分，本+息票
為什么最后一筆現(xiàn)金流要加上本金 有的時(shí)候計(jì)算要加本金折現(xiàn)有點(diǎn)時(shí)候又不要 可以告訴我什么情況下要加本金什么時(shí)候不要嗎
老師，如果第二是call option對(duì)嗎？我記得老師說(shuō)過(guò)買(mǎi)期權(quán)就是賣(mài)相關(guān)性。如果是買(mǎi)入PUT option，相關(guān)性上升，股價(jià)下跌，買(mǎi)入put 指數(shù)，會(huì)賺的更多。如果是買(mǎi)call option，不是虧更多嗎？為什么有的解答里說(shuō)call和put 是一樣的
程寶問(wèn)答
