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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好, 請問流動性風險的"管理", 如下圖所示, 是對應在講義的哪幾頁嗎? 老師說了句"就是個案例...."請問是哪里? 對應視頻是本章第七個視頻"經(jīng)濟資本", 最開始的那幾分鐘里, 幺崢老師針對流動性風險的總結(jié)復習. 謝謝老師!
將風險因子和投資技能分開是什么意思？為什么股票債券市場可以這么做而非流動性市場不行？
為什么置信區(qū)間不是1-day 99%的就不用看了？置信區(qū)間不同是沒有可比性么？
老師，這道例題中不清楚 S 和 F 的波動性 0.031 和 0.026 還有那個相關(guān)系數(shù)0.928是怎么來的？
1、copulas假設產(chǎn)品之間是正相關(guān)還是負相關(guān)呀？ 2、相關(guān)性上升是什么意思，從0到-1算是上升還是下降呢？
請問trading ,transactions LR是一樣的概念嗎，請區(qū)分一下兩種流動性風險定義以及不同的說法
請問老師，計算VaR的公式里α不應該是顯著性水平嗎？為什么答案是1-99%的置信水平？
請問老師，reverse repo和repo的增加為什么都會使liquidity 增加呢？還有overnight loan/overnight borrowing 增加為什么流動性也增加呢
a選項，信用衍生品增加了復雜性和不透明度，導致金融危機也有這方面的原因吧
精 B選項的后半句為什么是對的呀？可以詳細解釋一下嗎？C錯在了防御性工具是嗎？
老師您好，視頻大概48:50的時候，老師說獲取現(xiàn)金的能力越強，融資流動性風險就會更強，不是應該更弱嗎？
在相關(guān)性的均值回歸模型中，均值回歸速度alpha可能在0-1之外嗎？比如負數(shù)或超過1？
請問老師，這里第三個說法，提高統(tǒng)計學顯著性怎么理解，可以用式子解釋一下嗎？謝謝
極端壓力情況下用一個alpha表示pd和敞口間的相關(guān)性。那為什么上面非極端情況也有alpha
之前網(wǎng)課老師說事件空間的時候提到既違約又不違約和這道題說的只有兩種可能性矛盾嗎
程寶問答
金程問答