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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問老師，計(jì)算VaR的公式里α不應(yīng)該是顯著性水平嗎？為什么答案是1-99%的置信水平？
請(qǐng)問老師，reverse repo和repo的增加為什么都會(huì)使liquidity 增加呢？還有overnight loan/overnight borrowing 增加為什么流動(dòng)性也增加呢
a選項(xiàng)，信用衍生品增加了復(fù)雜性和不透明度，導(dǎo)致金融危機(jī)也有這方面的原因吧
精 B選項(xiàng)的后半句為什么是對(duì)的呀？可以詳細(xì)解釋一下嗎？C錯(cuò)在了防御性工具是嗎？
老師您好，視頻大概48:50的時(shí)候，老師說獲取現(xiàn)金的能力越強(qiáng)，融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)更強(qiáng)，不是應(yīng)該更弱嗎？
在相關(guān)性的均值回歸模型中，均值回歸速度alpha可能在0-1之外嗎？比如負(fù)數(shù)或超過1？
請(qǐng)問老師，這里第三個(gè)說法，提高統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著性怎么理解，可以用式子解釋一下嗎？謝謝
極端壓力情況下用一個(gè)alpha表示pd和敞口間的相關(guān)性。那為什么上面非極端情況也有alpha
之前網(wǎng)課老師說事件空間的時(shí)候提到既違約又不違約和這道題說的只有兩種可能性矛盾嗎
感覺流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)很散亂，然后學(xué)完后不知道學(xué)了什么，也記不起來具體的知識(shí)點(diǎn)，怎么辦？
老師，第四個(gè)表述說EVT的置信區(qū)間更寬是由于他的漸進(jìn)性和數(shù)據(jù)稀缺，這個(gè)“due to”怎么理解？
這道題說利率風(fēng)險(xiǎn)更小是因?yàn)榻瓒掏堕L(zhǎng)的利率波動(dòng)性更大所以更可能有收益？還是怎么理解呢？
老師，47題系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)一般不能被消除吧？感覺老師表達(dá)是不是不太精準(zhǔn)？
這個(gè)VAR（10%）指的是顯著性水平10%是嗎，也就是有90%不會(huì)超過var值，有10%會(huì)超過var值，這個(gè)意思吧。
老師你好 這邊t+n是監(jiān)管要求，t+0是客戶要求，可以在解釋下是怎么會(huì)導(dǎo)致日間流動(dòng)性短缺的嗎？
程寶問答
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