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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問為何不鼓勵(lì) long-term loan？雖然長期險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高，但有補(bǔ)償，long-term的貸款利率是更高的，銀行賺的更多呢
t-test怎么檢驗(yàn)多重共線性，是把每個(gè)Xi的系數(shù)與Y進(jìn)行t-test嘛，這怎么得出這個(gè)Xi與Xj兩個(gè)相關(guān)性高？
RAROC這里transfer計(jì)算流動(dòng)性轉(zhuǎn)移定價(jià)時(shí)，+credit，-charge是站在非司庫部門（交易部門）的角度上理解的么？如果是-charge,+credie是站在司庫部門理解的么？
老師，第三題，拒絕原假設(shè)=顯著性水平=一類錯(cuò)誤？一類錯(cuò)誤不是據(jù)真嗎？難道拒絕原假設(shè)就是據(jù)真？
老師好，基礎(chǔ)課講義EXPECTED SHORTFALL的講解中（Measures of financial risk)，AB組合的例子里面，組合的SHORTFALL大于單個(gè)資產(chǎn)的SHORTFALL，為什么說滿足次可加性呢？
老師 請問是否是巴塞爾3規(guī)定leverage ratio>=3%,？然后對全球系統(tǒng)性重要銀行的要求是在這個(gè)3%基礎(chǔ)上加上3%*50%，也就是（1＋50%）*3%=4.5%？
老師你好 想問下這邊選中的是什么意思？是高質(zhì)量的流動(dòng)性資產(chǎn)100million中 各國外匯資產(chǎn)占了75million嗎
這里老師講清倉時(shí)間T越小，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大，LVaR越大，為什么帶入公式不同的T值，算出來的結(jié)果是T越大，LVaR越大呢
這種題型一般算斜率的顯著性水平，會(huì)告訴我們具體是和T分布還是Z分布比對嗎？還是要自己判斷到底服從哪個(gè)
押題第37題選項(xiàng)BGaussian Coplua低估還是不能理解，相關(guān)性不是可以到1然后算出損失最大，可以高估
老師好，我問的是百題的第69題，在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)整合過程中，沒有一致性這條原則，這是老的知識點(diǎn)嗎？
66題 阿爾法代表顯著性水平，是否顯著是指阿爾法越大還是越小呢？p-value越小越拒絕，當(dāng)Pvalue為0.9452為什么說他不顯著？
請問老師這個(gè)題為什么說相關(guān)性是大于0？有趨勢的話大于零小于零應(yīng)該都能表達(dá)吧？為什么不能是小于零？
請問老師 把每月的便利性收益 變成每年的 直接就乘以12 就行了嗎？為什么 而利率的換算卻是(r/m)的m次方這樣換算？
老師，課堂里不是講過邊際違約概率是無記憶性的嘛，那么這道題為什么不能直接算1年的違約率呢？
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