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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
credit spreads widen following recent bankrupties 到底屬于流動性風(fēng)險還是市場風(fēng)險 不同的題答案怎么還不一樣 應(yīng)該如何理解 請老師解答 謝謝
老師可以再問一下這里的顯著性假設(shè)檢驗可以再解釋一下嘛，為什么t小說明不顯著，且說明比同行能力強(qiáng)不顯著？
老師我想問一下像這里流動性風(fēng)險的定義，如果說是不能夠履行義務(wù)的話，那是不是和信用風(fēng)險差不多了啊
或者說是組合中產(chǎn)品數(shù)量小于30的組合 就屬于未被分散風(fēng)險的 超過30的算是非系統(tǒng)性風(fēng)險被分散完全的 這樣理解對嗎
老師好，第二個指標(biāo)中回購協(xié)議可以使得銀行目前收到現(xiàn)金，流動性增加，為什么要把它放在流動性支出那里也就是負(fù)號后面呢？
可以再解釋一下這個題的每個選項嗎， C為什么不對呢， C不正是說明了VaR不滿足次可加性的特點嗎
44題A選項的答案解析，他說是和volatility有關(guān)系，這個有啥關(guān)系，A選項的錯誤點是不是單只考慮了size，沒有考慮其他的比如期限或者volatility？ 還有就是cash flows are grouped into maturity buckets，這句話啥意思，就是現(xiàn)金流mapping就考慮期限？
請問一下，現(xiàn)金流應(yīng)該是期間的概念，而不是時點的概念吧？很難理解t0，t5要等于t0-t1加上t0-t2，t0-t3，t0-t4，t0-t5啊
老師好，我想問一下債券的計算現(xiàn)金流方式都是按照本金*利率嗎？還是說只有零息債券是這樣呢？ 還有一個問題是par value 是債券面值，他在所有問題里都可以與本金劃等號的嗎
百題的第15題，計算上一期的價值，N不是應(yīng)該等于11嗎？為什么是10。老師在講的時候也說，下一期之后的是10期現(xiàn)金流，為啥折現(xiàn)到上一期就是按照N=10折現(xiàn)
老師，關(guān)于我們上課講的現(xiàn)金流映射的方法。為什么這題不用乘上年數(shù)？然后就是我發(fā)的公式里面每年對應(yīng)的0息債的VaR跟題目的VaR的百分比是同一個東西嗎？
麻煩老師講一下，1、持有頭寸是什么意思？是在0時刻就持有現(xiàn)貨嗎？那同樣賣出頭寸是在什么時刻？在0時刻還是T時刻？2、一個組合的到期價值是只考慮錢？考慮現(xiàn)金流還是其他？
老師您好 想問一下 15題 那剩下的十筆現(xiàn)金流是從settlement的后一次付息到最后到期時間里有十筆是嗎 為什么算出來的pv是settlement前一次的節(jié)點的時候的債券價格呢
老師 是否FX swap是起初和期末分別兩筆現(xiàn)金流？ cross currency swap是不只期末起初 還有期間的利息這樣？此外 ，是否cross currency swap還有期末和起初都是用spot rate的特點？（想?yún)^(qū)別下二者 有點記憶混亂，求指教）謝謝您
老師想問一下，fra使用情況如何？是已經(jīng)有一個收或者付（固定或者浮動利息）的行為，再采取什么樣的Fra行為？fra行為2步，一定是浮動和固定方向相反，這樣就是一共有三個收或者付的現(xiàn)金流？
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