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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
43題，沒懂。從哪里能看出F小于S了呢
麻煩老師解釋一下這道題的F檢驗吧?。?
講義哪個ppt提到F數(shù)值大小的意義 麻煩指個路
麻煩老師提供下正態(tài)分布，t分布，卡方分布，F 分布表
請問F是什么含義，和經(jīng)濟(jì)的相關(guān)關(guān)系如何理解。
F檢驗是檢驗整體，P檢驗是檢驗單獨(dú)變量，就是可是說如果F檢驗通過P檢驗不通過的話，整體還是可以拒絕的嗎？那么Z檢驗又是檢驗什么的，可以簡單講解下，Z、p、f、t檢驗分別都是檢驗什么用的嗎，突然有點亂了。
老師，第二題向上趨勢是f>s>y，向下趨勢Y>s>f，這兩種趨勢不管收益率是正是負(fù)，都是這個規(guī)律嗎？ 本來我以為這三個率永遠(yuǎn)滿足f>s>y（三個絕對值）的關(guān)系，是不是我弄錯了？
問一下就是，backwardation 的情況下，如果F和S都下降了，再用F的收益（-大）減去S的收益（-?。?，得到的是負(fù)的收益，隨著時間的變化不就更大了嗎？還有就是backwardation和contango的市場有沒有區(qū)分F和S的增長或下降的趨勢呢？
老師 之前您說 期貨定價 遠(yuǎn)期定價 涉及到的公式是 F=S*exp(rt) 計算的理論價格。 期貨價值和遠(yuǎn)期價值 用的是 V=（F0-K）*exp(-rt)=S-K*exp（-rt）這個公式那F=S*exp-(rt) 是什么時候用呢？ 謝謝老師
老師，hedge with futures得到的結(jié)論是 ΔS/Δf = h = β = ρ*σs/σf， 而Δ hedge對stock futures的hedge得出結(jié)論是df/ds=Δ=e
這個公式中 T 代表什么，期數(shù)還是年數(shù)， 這里的F是即期利率遠(yuǎn)期利率的那個F，還是說F是未來那個時刻的利率，S是現(xiàn)在這個時刻 我對即期利率和遠(yuǎn)期利率的理解在第二張圖了
fu=max（s0u-k，0）和f=（p·fu+（1-p）·fd）e*-rt有什么區(qū)別呀 兩個公式里的f是一樣的么
老師好，這里的F>S，是指遠(yuǎn)期的F 的市場價大于現(xiàn)貨S 的理論價嗎？所以就賣出高價的遠(yuǎn)期，買入低價的資產(chǎn)？
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當(dāng)S*e^rT>F的時候不是要short spot，buy forward嗎？
老師您好，請問如果題目中的公式?jīng)]有E這個期望的符號，而是像例題中求和的公式，都需要除于n或者n-1，如果題目告知是樣本，就是除于n-1，如果是總體或者沒有樣本就是除于n，是嗎？
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