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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，為什么多重共線性可以通過F檢驗(yàn)，不可以通過t檢驗(yàn)，不理解這句話，麻煩解釋一下
這里折現(xiàn)為什么 Z2 要平方？ Z2 是 Z1和F1的 EAR（有效利率） 不用乘方了呀
這道題可不可以用之前其他例子中的算法：（1+4.6%)^3 *(1+F)^1 = (1+5%)^4來算？
如果F指合約約定的價(jià)格，Se∧rt是指預(yù)測的未來的價(jià)格，那么前者小于后者不是應(yīng)該賣出期貨 買入現(xiàn)貨嗎
老師，沒有看懂你的回復(fù)。 有連續(xù)復(fù)利的情況下，計(jì)算p是需要減去q的；為什么計(jì)算f的時(shí)候不減去q?
老師 這道題為什么用f分布？能講一下答案的意思嗎？z1 z2是什么公式算出來的
F檢驗(yàn)，老師說其實(shí)是雙尾，那假設(shè)α=5%，時(shí)我查表時(shí)是不是也要按α/2來查？如果不是，為什么？
老師，這里第一個(gè)公式是對(duì)i求和，公式里應(yīng)該是Xi，不是X1吧？原版書上這部分也是xi
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時(shí)間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無風(fēng)險(xiǎn)利率減去lease rate 呢？
老師好 b選項(xiàng) 是不是因?yàn)槠谪泝r(jià)隨著時(shí)間的增加而增加 所以推出來f>s?然后是cantango？謝謝
請(qǐng)問一下這里如何理解：組合價(jià)值的變動(dòng)就是無風(fēng)險(xiǎn)收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
老師可以給總結(jié)一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設(shè)檢驗(yàn)嗎？感覺亂亂的，謝謝老師
為啥同樣檢驗(yàn)系數(shù)是否=0，普通線性回歸就要用F，異方差就是用懷特？而且檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量公式也不一樣
如果是一般復(fù)利，cost of carry是什么？是整個(gè)公式里除了S/F兩個(gè)數(shù)字之后的其他所有？麻煩講一下
這個(gè)題可不可以理解為等式左右兩邊相等 s大于f 所以讓e的那一堆是小的？
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