金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問(wèn)講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對(duì)y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
老師，您好麻煩您看下我理解的hedging 步驟：我持有現(xiàn)貨擔(dān)心價(jià)格下跌，因此做了個(gè)short futures( 就是0時(shí)刻約定t時(shí)刻以F0的價(jià)格賣出現(xiàn)貨），到了t時(shí)刻，價(jià)格下跌到Ft，此時(shí)我的盈利=St-S0＋(F0-FT) ,這個(gè)和老師講的結(jié)果不一樣。請(qǐng)問(wèn)我哪里理解錯(cuò)了
老師，這里的R是否可理解為交割日至到期日的實(shí)際利率，R（F）是簽訂日預(yù)測(cè)交割日可能的遠(yuǎn)期利率？
這個(gè)題用的公式不是計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格F0的嘛，為啥計(jì)算遠(yuǎn)期利率也用這個(gè)公式啊，這個(gè)公式含義是什么啊
老師這個(gè)題是用這個(gè)公式的連續(xù)復(fù)利形式嘛，這個(gè)題讓求得是外匯匯率嘛，公式里的f是啥啊外匯匯率嘛 s呢
老師 這兩個(gè)公式寫出來(lái)不一樣啊。為什么題中老師沒有寫期望收益率?β??F呢？不太懂
老師您好，想問(wèn)下累計(jì)分布函數(shù)的小x取值和對(duì)應(yīng)F（x）為什么notes和書不一樣，哪個(gè)才是正確的，謝謝
第二句話 把每個(gè)變量的系數(shù) 都用F test計(jì)算一下 不就可以知道哪一個(gè)變量是顯著的了嗎
老師好，關(guān)于基差風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)點(diǎn)，如圖這個(gè)坐標(biāo)圖中的縱坐標(biāo)表示的是價(jià)格嗎？為何這里好像默認(rèn)了S會(huì)在F之上？
1.25倍速，44min25,1時(shí)刻的時(shí)候?yàn)槭裁床挥每紤]basis也就是FT和F0之間的差值，這也會(huì)是我的盈虧呀
之前老師提到過(guò)Rm-Rf 是斜率，beta不是，為什么在return regerating model 里又吧beta 算作是F（surprise in systematic risk)的斜率了呢？
為什么不是F0=So*e^(r-rd)T來(lái)計(jì)算這道題目？這一章好長(zhǎng)啊 知識(shí)點(diǎn)全部混在一起
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個(gè)時(shí)候不應(yīng)該肯定是等于ST嗎
老師 這道題如截圖選項(xiàng)B,是說(shuō)公式F/S=(1＋r)/(1＋r*) 也可以等于F*(1＋r)=S*(1＋r*) ,所以左邊的公式是遠(yuǎn)期匯率乘以(1＋匯率市場(chǎng)匯率)所以是B說(shuō)的 interest
請(qǐng)問(wèn)，為什么此題可以用F檢驗(yàn)？檢驗(yàn)的是 beta 首先beta不是方差（F是檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)的方差是否相等，但是題干原假設(shè)是兩個(gè)beta1等于0. 沒有檢驗(yàn)相等啊）。其次，就算當(dāng)作beta是方差（可能
程寶問(wèn)答
