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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，S-Ke^-rt不是股票期貨的定價公式嗎？我看書上說股票遠期的定價公式是F=S0*(1+r)^t啊，到底是哪個
老師好，麻煩結(jié)合217、219習題分析講解一下F檢驗和T檢驗的關(guān)鍵和異同，對這兩個概念性題目沒理解。謝謝！
老師請問470題，F=P4/P3-1，本題P4是79.81，P3是85.16，跟答案的分子分母顛倒了，是這道題有問題嗎？
section of the 2018 Study Guide, 這意思是log distribution , F distribution , 那些formula 全不用記嗎？ 不是說檢驗 formula , I mean distribution formula
這里F0要折現(xiàn)我理解，可標的資產(chǎn)遠期合約是18個月到期，那為什么不折現(xiàn)18個月，只折現(xiàn)6個月呢？
答疑說回歸方程不用作F檢驗，只用做T檢驗？這個說法是不是有問題?。繂蝹€變量和所有變量都要做檢驗吧？D錯在哪里了？
這道題可以用方差概念公式每個(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因為這樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
請問老師，這道題的最后是把F0-K的值在T時刻進行折現(xiàn)到0時刻嗎，可是F0在T時刻不一定還是F0原來的這個執(zhí)行價格吧，不是應(yīng)該在T時刻又另外有一個新的執(zhí)行價格嗎，這樣的計算方法對嗎？還有第二個問題是
老師我想問一下，1.這道題目的標價我理解為1.368CHF/USD，本幣是USD，外幣是CHF，和老師講解的反了，請問哪里不對？2.在算理論F的時候三個月的interest rate不用年化嗎
對于future price ,forward price,price和value,F0 S0 f等等一系列概念沒有講清楚之間的區(qū)別和聯(lián)系，一下子就講這么多計算推導(dǎo)過程，根本無法理解。聯(lián)系老師重點
2-year forward rate one year from today = 11.32%,F1,2計算第一項三年收益率除以一年收益率為什么要開方
遠期合約Fo= A/ B不應(yīng)該是1×A= F o× B嗎，為什么SoB×（1+Rb）** T要除以Fo才等于A（1＋Ra）** T而不是乘以Fo
請問35頁求fwd rate我這樣用r0.5*0.5+f0.5-1*0.5=r1*1即可吧？我看助教在回復(fù)其他人問題用的公式好復(fù)雜
24min時的例題，通過兩個即期利率算中間遠期利率時是否應(yīng)該用1.03*0.25f=1.04，而不是直接利率相乘？
covered interest parity 我覺得這里老師講的有問題，x/y情況下F/S=(1+Rx)/(1+Ry)這是我之前學(xué)的，這里為什么ppt為什么是反的？
程寶問答
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