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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
根據(jù)這個公式，f的多頭應(yīng)該是s的多頭，F(xiàn)dc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對的，其余兩個為什么正好和實際相反，
老師，我覺得t分布，卡方分布，F分布講義上講的太模糊，我想問一下它們在金融中應(yīng)用的實際操作？而且講義中F分布是樣本方差的比值，而樣本又是從不同總體中取的？怎么能得出是卡方分布除以各自自由度的比值
提問 信用風(fēng)險ppt105頁的那個公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
老師，是不是這個N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
請問一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應(yīng)該是-1%-12%嗎？我看解析寫的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
老師，請問c選項應(yīng)該怎么理解呢？F1^-1不應(yīng)該就是Fn^-1的第一個嗎？為什么寫是反函數(shù)？
我記得前兩天您說卡方分布和f分布只需要簡單掌握，這是第二道卡方分布計算題，這個公式我到底要不要記住
老師 這個題 為什么0.94%要除2呢？0.94%不就是半年的利率麼？1.79不也是f （1-2）的利率麼 為什么也要除2呢？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權(quán)×f 2 3 等于三年期債權(quán)的這種平價公式 是只能零息債權(quán)用嗎？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權(quán)×f 2 3 等于三年期債權(quán)的這種平價公式 是只能零息債權(quán)用嗎？
這里好神奇，當Y=1是，那干嘛不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還需要把那一大堆線性回歸給帶進去呢？
為什么借美元買chf的現(xiàn)貨呢？f小于市場價應(yīng)該買期貨賣現(xiàn)貨這里指的都是標的資產(chǎn)么？那為什么要去買到chf的現(xiàn)貨呢
老師，S-Ke^-rt不是股票期貨的定價公式嗎？我看書上說股票遠期的定價公式是F=S0*(1+r)^t啊，到底是哪個
老師好，麻煩結(jié)合217、219習(xí)題分析講解一下F檢驗和T檢驗的關(guān)鍵和異同，對這兩個概念性題目沒理解。謝謝！
老師請問470題，F=P4/P3-1，本題P4是79.81，P3是85.16，跟答案的分子分母顛倒了，是這道題有問題嗎？
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