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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題不是很理解，儲(chǔ)存成本不是在算S0的時(shí)候就加上去了嗎F=(S0+U)e∧rt
講到多重共線性時(shí)，說t檢驗(yàn)全部不通過，f檢驗(yàn)全部通過是怎么回事？能不能詳細(xì)解釋一下。
老師，請(qǐng)問第75頁(yè)那個(gè)f1，2的公式是怎么計(jì)算出來的，我列的式子算出來不一樣
老師您好！第37題能解釋一下為什么是虧損嗎？因?yàn)榘凑展剑?i class="highlight">F0-S0）e^(-rT)計(jì)算，應(yīng)該是個(gè)正數(shù)。
請(qǐng)問老師，三年期遠(yuǎn)期利率F2,3的公式是圖上我寫的這個(gè)嗎?答案好像加了平方，我不理解
老師這里F0.5 紅框框計(jì)算公式是不是少一個(gè)右上角指數(shù)0.5??？因?yàn)槭前肽甑倪h(yuǎn)期匯率
老師，請(qǐng)問講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對(duì)y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
為什么n（0，10）就說w屬于正態(tài)分布阿。不是n（0，1）么。還是說n（0，1）那個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
t分布的自由度為什么是n-k-1,為什么有些地方看到的是n-1或n-2?到底以什么為標(biāo)準(zhǔn)？
這里N和n不是作為比例同時(shí)存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會(huì)更精確嗎？
這個(gè)是伯努利分布可直接用n*(n-1)來計(jì)算方差是嗎？
老師，自由度怎么區(qū)分什么時(shí)候是n什么時(shí)候是n-1
這個(gè)1.5百分之為什么是N -1、而不是n
那么看跌期權(quán)行權(quán)概率是n(d1)或者n(-d2)?
為什么計(jì)算 跟蹤誤差的方差是除以n-1 不是除以n啊
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