金程問(wèn)答
可以解釋一下這道題嗎
為什么說(shuō)SMA比AMA法，因?yàn)槭褂昧薶istorical loss data所以sensitive低？?jī)蓚€(gè)方法都是使用了歷史損失數(shù)據(jù)，只是使用方式不同，一個(gè)是LDA+卷積一個(gè)是函數(shù)
老師 前面講義里corrective controls 里邊有一個(gè)是it systems patch management 但是后面第二道題目里C選項(xiàng)也是這個(gè)意思 為什么是屬于preventive controls 呢
如果抵押品的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)系數(shù)比原產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)系數(shù)還大，按照巴塞爾2要求匯總計(jì)算然后加總，那么，得到的總RWA比巴塞爾1（沒(méi)有抵押品要求）還要高，對(duì)嗎？那么，考慮抵押品后，反而RWA更大了？
SC的special是因?yàn)樗掳l(fā)行比較受到市場(chǎng)追捧，隨著時(shí)間推移，它越來(lái)越不special，所以GC-SC spread應(yīng)該narrow吧？
此處講，買了保險(xiǎn)，可以適當(dāng)降低操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金?？墒前兕}中，講無(wú)論買不買保險(xiǎn)，都不能減少資本金。 請(qǐng)老師確認(rèn)一下，若買了保險(xiǎn)，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
為甚不是C或者D呢
麻煩解釋一下這道題
還有一個(gè)問(wèn)題就是如果一級(jí)沒(méi)有CCB， Tier 2 就不能有是這個(gè)意思嗎？
一個(gè)關(guān)于CCB的想法，我能不能理解如果我一開始沒(méi)滿足7%然后有額外的additional tier 1 就不需要CCB來(lái)達(dá)到7%，但是如果后面沒(méi)滿足Tie 2 的要求還是會(huì)被限制對(duì)嗎？
巴塞爾3是否要求市場(chǎng)、信用和操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量必須用標(biāo)準(zhǔn)法，我怎么在一些題里看到信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)仍然允許用內(nèi)模法。
請(qǐng)問(wèn)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)嗎？
老師好，這道題basel II在計(jì)算total risk的時(shí)候，應(yīng)該是把幾類風(fēng)險(xiǎn)直接加總，不考慮分散化效果，那correlation不應(yīng)該是等于0嗎？A選項(xiàng)為什么incorrect？
這道題的D為什么錯(cuò)了？RAROC的確缺乏考慮遞延和或有報(bào)酬的靈活性?。苛硗釨選項(xiàng)把a(bǔ)dd改成扣減是不是就正確了？
D怎么理解？
程寶問(wèn)答
