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久期
久期相等這個等式沒看懂
含權久期的定義什么呢？
金融市場百題8。 題目哪里體現了面值100？換個理解方式行不行:從久期看，第一個債券的久期小于第二個債券的久期。如果利率上升了，價格變動=利率變動*久期，因此久期越大越好。如果利率下降了，利率變動
老師，這是協(xié)會上的一道題，這題答案感覺有問題，答案里算得duration是麥考林久期，但是公式里的久期是修正久期，不應該先用麥考林久期除以1+y算出modify duration，再帶到式子里嗎
如果題目中一般只寫久期的時候，是不是指的麥考雷久期？
不含權債券用分別用有效久期和一般久期MD計算，結果相同嗎？
怎么判斷是麥考利久期需要轉變成修正久期，一級的知識點有點忘記了
這里的久期變1bp 價值變3bp是DV01吧 不是久期的定義
為什么用DV01對沖，不能用美元久期或者修正久期對沖嗎？
永續(xù)債的麥考雷久期和修正久期的公式能不能再幫忙寫一下？
A選項價格變化和利率反向不是負久期嗎？ 久期不是Δp÷Δy×0.0001嗎？？
請問對于永續(xù)債券來說D=1+1/y,這個D算出來的久期永遠都是麥考利久期對嗎，
這個題怎么知道是題目中給的是麥考林久期還是修正久期 為什么還要除以1.02
那這里跟久期有關系嗎？
413題怎么選擇久期？
程寶問答
金程問答
