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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里的n到底是這個樣本有n個數(shù)值，還是說有n組樣本？老師這里講的糊里糊涂的
老師好，此題為押題的第66題，視頻老師表示μ(x,n-1)=(S(x,n)-S(x,n-1))/S(x,n-1))?？墒侵v義上對該公式的描述應(yīng)該是μn=(Sn-S(n-1))/S(n-1)如圖二。請問究竟是哪里出問題了呢？
請問這里實(shí)姚老師公式寫錯了吧，組合公式不應(yīng)該是n*(n-1)*.......*(n-x+1)嗎？這里寫成（n-x-1)了呀
老師的例子有兩個變量，一個是age，一個是height，是不是應(yīng)該用f分布表查出來的值去做比較，而非正態(tài)分布的正負(fù)1.96？
這道題的D選項(xiàng)應(yīng)該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應(yīng)該是這樣計算的嗎？
老師好，這道題說的是post-crisis，那時美元緊缺，us dollar interest rate應(yīng)該高于foreign currency interest rate，那么即便basis=0，根據(jù)CIP公式F也是＞S的。有什么必要basis要＞0呢？
老師好 視頻里講解的線性回歸的假設(shè)檢驗(yàn)用的是pvalue的方法，但是我在金程材料里看到的是用F test，可以講一下到底用哪個嗎？Ftest怎么用？謝謝
老師，我想問一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
第九題到期日short forward 是以什么價格？？理論的還是實(shí)際的F？？但是不是應(yīng)該是以以前規(guī)定好的價格來賣的嗎？？？？題目并沒有說這個價格是多少？？
第32題，為什么F<S0，對consumer有理？合同雙方不是在一開始約定以固定的價格交易嘛，那么未來價格下降，顧客還是要按固定價格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應(yīng)該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因?yàn)檫@個在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
第四章64頁中call=10*N（0.992）-9*e^-0.05*0.5N(0.851)中N(0.992)和N(0.851）各等于多少，我計算結(jié)果得不到1.35
Sortino Ratio 公式中 N表示 number of observed losses, 那么公式分母中為什么不直接用1/N而是用了1/N-1，請問其中這個N-1的邏輯是什么？
這里的N*R^2,是什么意思？n是什么？R平方還是決定系數(shù)？懷特檢驗(yàn)公式里哪里是n ?
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