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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，V=(F-K)e^-rt，這個不是long時候的公式嗎？這題不是說的short嘛，也是用這個公式嗎
在Credit spread 計算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個數(shù)值會怎么告訴我們呢？
F檢驗的p值0.045，我是和0.025比較的。因為原假設(shè)β=0是雙尾的。然后比較fall to rejectn我的思路錯在哪兒呢
這里講義是不是錯了？表格里是不是應(yīng)該是F分布的期望和方差??？為什么出現(xiàn)了卡方分布？
F分布的應(yīng)用老師可以梳理下嗎？除了檢驗方差是否相等，還有檢驗多元線性回歸系數(shù)是否同時等于0，還有嗎
老師，這道例題中不清楚 S 和 F 的波動性 0.031 和 0.026 還有那個相關(guān)系數(shù)0.928是怎么來的？
F0不也是站在0時刻預(yù)測T的價格嗎，和St有什么不同？這兩個預(yù)測方法分別是啥？
請問為什么SL了？我理解的是S<F，那么e^(R-L)*T就應(yīng)該小于1，則R-L<0，R<L
精 老師遠期價格不是等于f=s(1+r)t嗎？怎么成了s-k了？這不是期權(quán)的價格嗎
老師您好，我想問一下為什么之前說到x>r, E(St)r, E(St)>F0呢？這兩者是分開的嗎
初始價值 為什么不是20*delta+f,感覺short 1份call 難道不是收到期權(quán)費嗎？視頻位置23:45
老師你好，F檢驗和T檢驗在檢驗多重共線性的原假設(shè)是什么？選項中的partial slope coefficient又是什么？
你好老師算完這個f=多少多少是現(xiàn)價對嗎，不是期貨價格，如果期貨大于現(xiàn)價，就有套利機會，是嗎
39題，F檢驗的分子不是ESS/K-1嗎？這個題目的K是2，分子不是為ESS/2-1嗎
34題老師這里講的forward price 的公式和F=S0·Exp（R·T）有點混亂，老師麻煩詳細講講遠期合約定價
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