全部 >
久期
請問這里的Da是指麥考林久期么，除以1+i是為了折算成修正久期，如果題目中給的就是修正久期，那就不用在換算了，這么理解對么？還有公式中的Dl需要調(diào)整成用杠桿調(diào)整后的負(fù)債久期么？
意思是說，隨著到期期限T（年數(shù)）變大，一個付息債券的麥考利久期永遠(yuǎn)不會比這個正在變大的到期期限T（年數(shù)）還要大是嗎？如果題目只說了久期，沒說具體是哪個久期，就一律默認(rèn)麥考利久期嗎？
可以用有效久期的計算公式來算嗎，先算有效久期再乘價格和1bp
在計算債券對沖頭寸大小時，被對沖組合和對沖物的久期都應(yīng)該用未來的久期嗎？
正久期，指的是利率與債券價格是反向關(guān)系。負(fù)久期：指的是利率與債券價格是正向關(guān)系？
老師好～還有一個問題，零息債的麥考林久期就是其本身到期時間，但是其修正久期應(yīng)該是要除以1+y 的？為什么這種題直接用了麥考林久期而不用修正久期呢？還是不會影響？(參考答案里都是直接用零息債的期限，不用修正久期)
“凸性是久期的一階導(dǎo)數(shù)，久期是債券價格的一階導(dǎo)數(shù)，所以凸性是債券價格的二階導(dǎo)數(shù)”。這句僅針對美元凸性和美元久期是嗎
因為dv01和久期的正負(fù)號是相反的，所以久期(符號為正時)越大，dv01越??？
我覺得選D，c選項含權(quán)債券有效久期可以計算，但是如果凸性很大，只有久期不行呀
就是不管含不含權(quán)，都可以用有效久期和有效凸性來計算久期與凸性吧？
就是不管含不含權(quán)，都可以用有效久期和有效凸性來計算久期與凸性吧？
老師 這個久期乘以本金是什么意思 是什么公式 書上只教過久期乘以價格等于價格和利率的斜率
題目中的麥考利久期和修正久期之間不滿足mod.d=mac.d/1+y/m吧
老師，為什么久期越大，債券凸性越大？
程寶問答
金程問答