金程問(wèn)答
老師好，Collateral may also be repledged in order to borrow another security rather than cash collateral這句話表達(dá)什么意思呢
這道題不就是要選not red indicator嗎？老師也說(shuō)A不是紅色預(yù)警觸發(fā)啊，不就是選A嗎？
為什么高波動(dòng)性產(chǎn)品和structured credit內(nèi)嵌高杠桿？
四庫(kù)部門使用repo協(xié)議進(jìn)行借錢的時(shí)候，計(jì)算bond市值的時(shí)候?yàn)槭裁匆由蟖ccrued interest呢？老師上課說(shuō)repo并不影響coupon，也就是及時(shí)我把bond抵押出去借錢了，coupon仍然是交給我的，那么這樣的話，這個(gè)應(yīng)計(jì)利息不應(yīng)該存在呀，又不是把bond抵押出去之后coupon就給人家了
premium和spread有什么區(qū)別呀？
這里說(shuō)沒(méi)有考慮到期限問(wèn)題，但是為什么后續(xù)的兩張圖并不是一條水平的線，而是隨著期限變大，yield也變大的呢？
可以再具體講一下轉(zhuǎn)移定價(jià)嗎
這塊我預(yù)測(cè)rate上漲然后要減少asset duration是因?yàn)槲覝?zhǔn)備在未來(lái)發(fā)放我的貸款，這個(gè)我能得到的利息會(huì)高一點(diǎn)是這樣嗎
我買債券的時(shí)候是拿99.85的價(jià)格買的，然后我的TSAA算的時(shí)候怎么又拿100算的啊
請(qǐng)問(wèn)為什么s的波動(dòng)率不用從年轉(zhuǎn)化為天的
為什么價(jià)格上漲德爾塔變大
老師，這個(gè)地方老師在前面說(shuō)FX swap在未來(lái)互換的是按那個(gè)時(shí)刻的外匯利率，但是這里面寫的是按照約定的遠(yuǎn)期匯率償還，您可以聽一下11:20這個(gè)地方
老師，這個(gè)地方還是沒(méi)改嗎？不是一上一下的？還有，如果司庫(kù)部門獎(jiǎng)勵(lì)the source of liquidity部門，為什么利率會(huì)下降？這個(gè)代表什么而且這個(gè)圖也反映不了司庫(kù)部門賺取的差價(jià)吧，
老師，這里的10.7million，58.8million需要記嗎？還是只是說(shuō)舉個(gè)例子，具體題目中會(huì)給
這道題為什么選c而不是d？
程寶問(wèn)答
