金程問(wèn)答
老師您好視頻23:43秒時(shí)，ppt308頁(yè)，講課的老師為什么說(shuō)相關(guān)系數(shù)也不會(huì)變，相關(guān)系數(shù)和波動(dòng)率不是正相關(guān)嗎，波動(dòng)率降低，相關(guān)系數(shù)不會(huì)降低嗎
repo投資者是counterpartyA還是B啊
視頻位置---流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)第一章第一節(jié)課的約29分半左右~~我的問(wèn)題是, 周老師說(shuō): 1) 先買后賣一次性完成的成本: ask-bid; 2) 單獨(dú)買一次或者單獨(dú)賣一次的成本: (ask-bid)/2. 第一個(gè)我懂了, 現(xiàn)在麻煩您解釋下第二個(gè), 謝謝!
Micky講課純屬是胡說(shuō)八道！duration gap大于0的時(shí)候，對(duì)于一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債率50%的企業(yè)，L/A=0.5，即DA大于0.5*DL，怎么可能得出DA大于DL的結(jié)論？這不是胡說(shuō)八道嗎？
這里講的和Dollar-denominated CDs 與Yankee CDs的區(qū)別是什么？課程沒(méi)講明白，請(qǐng)助教老師解答一下。應(yīng)該如何區(qū)分
這個(gè)公式的原理是什么？
請(qǐng)問(wèn)老師為什么說(shuō)marginloan是做多呢？
這題的保證金和前面那題50的保證金有什么區(qū)別？
為什么流動(dòng)性不能從所有者權(quán)益中去找？
老師，利率上升，降低資產(chǎn)久期增加負(fù)債久期，負(fù)債下降更多，欠錢更少了，那為什么net worth還是下降的呢
為什么要除10
這道題的asset是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？和margin50有什么聯(lián)系呢？另外這里short forward，short protection不考慮方向嗎？
這道題的b選項(xiàng)，repo是融資，但他說(shuō)的是sell，是不是指的是借出資金融券？
老師 是否FX swap是起初和期末分別兩筆現(xiàn)金流？ cross currency swap是不只期末起初 還有期間的利息這樣？此外 ，是否cross currency swap還有期末和起初都是用spot rate的特點(diǎn)？（想?yún)^(qū)別下二者 有點(diǎn)記憶混亂，求指教）謝謝您
請(qǐng)問(wèn)這里的Da是指麥考林久期么，除以1+i是為了折算成修正久期，如果題目中給的就是修正久期，那就不用在換算了，這么理解對(duì)么？還有公式中的Dl需要調(diào)整成用杠桿調(diào)整后的負(fù)債久期么？
程寶問(wèn)答
