你好！想問一下repo里，bond的分紅是給資金借入方、還是給資金的提供方？在repo里，bond是否有發(fā)生實質(zhì)性的轉(zhuǎn)移呢？
老師好呀，講解老師說FFR是國債利率，GC是以國債為抵押的回購利率，說GC回購比國債更安全，這是為什么呢？國債可以被認(rèn)為為無風(fēng)險，回購還要在國債無風(fēng)險或者低風(fēng)險的基礎(chǔ)上加上交易對手風(fēng)險，這樣考慮的話，為什么GC還要比FFR低？
如何理解adverse_price_impact_arises和slippage_arises？怎么翻譯？
計算器怎么算時間吶?忘記了
能具體解釋一下最后一個是什么意思嗎？
老師，這里的MBS存留在資產(chǎn)負(fù)債表的這個知識點能在講下嗎？有些忘記了，對比pass-through和CMO為什么叫不出表？謝謝
老師，這個表里面的price怎么來的
statement_savings_deposit是什么意思？
repo交易中A把抵押品（國債）給B借到錢，期限3個月，抵押品（國債）在3個月中產(chǎn)生的利息還是歸A嗎？
什么叫positive feedback trading？
老師，利率敏感性缺口管理影響當(dāng)期利潤；那久期缺口管理在實踐中是什么時候很重要呀？是資本充足率率管理嘛？
老師，還有一個沒想明白的地方求指教。這里FFR是純信用的，為何純信用的會大于GC和SC呢？理解起來是純信用的已經(jīng)是最小的了，是個GC和SC有抵押品有關(guān)系嗎，SC抵押品更好 所以利率最小 價格更高這樣理解嗎
這道題為什么是這么做的？知識點在PPT哪里？
老師，為什么ISA＞ISL時，利率上漲是賺的呢
這個1不是管央行借吧，而是跟federal fund market 的參與者者借吧，類似中國的銀行間市場，銀行之間互相拆借
程寶問答
金程問答
