老師，課上講early termination agreement是站在exchange的角度有好處(Credit risk)。但其實對investor的liquidity有影響是么？
為什么b大于0是沒有套利空間啊 不應(yīng)該是等于0才是無套利嗎
Other teacher uses another equation : (0.025x2.58+0.0185)/2 X 100K x 54 is also not correct.
為什么這塊interest sensitive是只算短期的，難道不是說長期的資產(chǎn)更容易收到interest risk的影響嗎
這個表格不會考的吧
老師好，我們賣出大單，應(yīng)該期待價格高?。康荣u完了，價格下降。而且如果沒人接單，價格下降，spread 應(yīng)該縮小呀
FHLB也是從市場發(fā)債來取得資金來源，它們怎能offer lower than market interest rate? D的表述是客觀實證嗎？
老師，market liquidity是trading liquidity嗎，有一句話說A key mechanism linking funding liquidy and market liquidity is leverage.
老師，illiquid market是占據(jù)市場主導(dǎo)的對嗎？還有大部分投資者的財富集中在illiquid assets這句話是想表達(dá)的是因為非流動資產(chǎn)的投資收益高所以大部分投資者選擇投非流動資產(chǎn)上對嗎
這道題問的期望現(xiàn)金流而不是累計現(xiàn)金流，是不是大安都不對?。康诙戡F(xiàn)金流是不是英國是-20??？
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個supply 是指市場上的供應(yīng)量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
請問老師這里的T和slippage的時間是一個意思吧？都是一筆交易完成的時間。那么這里衡量的為什么不是sippage,二是adverse price impact呢？反向價格影響對應(yīng)的是多大的單，也就是depth吧？
這塊股東投進去的錢100m是不是就減少了之前融資1000m造成的65m的cost，這塊是簡化，還是正常不會這么考慮？
這里是問券商借了100股還是借了100塊對應(yīng)的股票？借了我立即就賣了么？
NSFR計算里，ASF和RSF的比例表會給嗎？還是要背下來
程寶問答
金程問答
