金程問(wèn)答
Q27 separate average cost of fund approach , notes 沒(méi)有講到, 能解釋嗎？
第10題的B選項(xiàng)后面的話 為什么他是把長(zhǎng)期非流動(dòng)性資產(chǎn)轉(zhuǎn)為短期流動(dòng)性資產(chǎn)？ 銀行釋放出的貸款怎么會(huì)變成存款？ 一般都是把儲(chǔ)戶的存款吸收進(jìn)來(lái)然后釋放長(zhǎng)期貸款，也就是借短投長(zhǎng)
為什么chu以10。。
電腦上不能1.25倍速播放課件了嗎
老師這個(gè)表格的知識(shí)點(diǎn)能講一下嗎，確實(shí)區(qū)分不出來(lái)哪個(gè)是資產(chǎn)哪個(gè)是負(fù)債，尤其是對(duì)應(yīng)的英文。比如利率敏感型負(fù)債，最后一個(gè)“貨幣市場(chǎng)存款”，這個(gè)怎么是負(fù)債呢？這幾類考試的話肯定記不清~
老師不是說(shuō)SC rate ＞GC rate嗎？為何圖像上SC曲線在GC下面呢？
例題為什么10-4還要除以10？不應(yīng)該是6個(gè)million的60%有可能使用嗎
這個(gè)下面的反向價(jià)格變動(dòng)是怎么體現(xiàn)在depth不夠上的呢？
請(qǐng)問(wèn)51分06秒的ppt,為什么說(shuō)在融券中，證券的所有權(quán)還在broker手中，既然broker把證券借給了投資者，那么該證券的股息等收益是應(yīng)該屬于投資人的呀。當(dāng)這個(gè)投資人把借到的證券賣掉換了錢，那么賣掉的證券又應(yīng)該屬于新的買家了呀，為什么還是記在了最開始的broker名下呢？
套期交易要求一個(gè)穩(wěn)定的期限結(jié)構(gòu)才能進(jìn)行，而題目當(dāng)中說(shuō)期限結(jié)構(gòu)是平坦的，從這個(gè)意義上說(shuō)能不能判斷選項(xiàng)是錯(cuò)誤的
為什么這一題中不把8%當(dāng)作Rd計(jì)算？按照標(biāo)準(zhǔn)公式代入的話計(jì)算結(jié)果是WACC=0.10×10%+0.90×8%×(1?0.35)=5.68%
可以再講一下b嗎沒(méi)明白為什么選
There do exist large illiquidity risk premiums WITHIN many asset classes, but not ACROSS asset classes 這個(gè)正確選項(xiàng)怎么翻譯呢 within和across有什么區(qū)別嗎
這道題為啥看抵押率，沒(méi)太明白
repo中的應(yīng)計(jì)利息不是沒(méi)有轉(zhuǎn)讓嗎？，為什么是?而不是-？
程寶問(wèn)答
