模考二 75題 C選項(xiàng)金融機(jī)構(gòu)sell the repo 指的是金融機(jī)構(gòu)購買到security后，把這個(gè)security抵押給另一個(gè)對(duì)手方，然后borrow money嗎？
老師您好，請(qǐng)問repo是先賣后買，為了借錢融資，reverse repo具體是什么流程呢，謝謝！
請(qǐng)講解一下60題
請(qǐng)問debenture和corporate bond區(qū)別是什么？
老師 請(qǐng)問是否金融危機(jī)期間FFR-GC和special spread都是變寬的？
融資和融券的區(qū)別是否是融資是賭漲，融券是賭跌。所以融券是證券價(jià)格上升反而要補(bǔ)保證金
老師 請(qǐng)問CDs是屬于deposit liability還是nondeposit liability? 因?yàn)槲铱吹皆赿eposit liability里面有一條是nontransaction deposit, 其中有time deposit, i.e CD。 但是在Nondeposit liability里也看到有Bump-up CDs和Step-up CDs的區(qū)別。所以請(qǐng)問是CDs是也可能是存款型負(fù)債也可能是非存款型負(fù)債嗎？
老師你好 這邊第三點(diǎn)周老師說流動(dòng)性溢價(jià)低，可是這個(gè)第三點(diǎn)價(jià)格低了，預(yù)期收益高，流動(dòng)性溢價(jià)不是高了嗎
老師 liquidity risk請(qǐng)問有VaR是99.9%1年的說法嗎？或者是百分之多少多久的？以及，好像我們計(jì)算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不用VaR，但是在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)上加上cost of liquidity=LVaR, 請(qǐng)問這個(gè)LVaR算是VaR的一種嗎？這樣在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)上調(diào)整，是否VaR最后會(huì)變?yōu)?9% 10天的呢？
請(qǐng)問這頁P(yáng)PT里是在計(jì)算什么？FTP是什么？
請(qǐng)問老師，這兩句話是否有沖突？一個(gè)描述的是短期，會(huì)產(chǎn)生較低美元資金缺口的下限估計(jì)。另一個(gè)說在長期的非銀行建立美元融資缺口下限，如果期限較短，產(chǎn)生的是美元資金缺口上限。請(qǐng)問哪一個(gè)說法才是對(duì)的？
老師，這題是因?yàn)榇钨J危機(jī)時(shí)候美元短缺意思需要premium才能買到，所以F大于S，導(dǎo)致cross curreny basis大于0嗎？
請(qǐng)問 collateral pledging 老師說是遞交抵押物獲得資金，那怎么會(huì)使use呢，不是應(yīng)該是sources么？
dynamic hedging具體為什么是正反饋能再講一下嗎 老師講的沒聽明白
老師，這個(gè)地方的equity為什么還是100？75頁的表格中equity不是已經(jīng)50了嗎？
程寶問答
金程問答