百題第二題 treasury bond的RSF系數(shù)為什么5% 和20%的欄目有什么區(qū)別嗎
這里組合的久期和負(fù)債的久期分別指什么？是類似產(chǎn)品投資底層債券，底層債券是先于產(chǎn)品到期還是后到期嗎
這里25m的應(yīng)付賬款，所有手頭緊，要repo對(duì)不對(duì)？
A出表獲得資金吧
老師能算一下這個(gè)題嗎
老師，請(qǐng)問一下關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)控那部分，先buy再sell back的過程中， buy是業(yè)務(wù)部門做的事情對(duì)吧，然后再sell,這個(gè)動(dòng)作到底是業(yè)務(wù)部門做的，還是司庫(kù)部門做的？我覺得應(yīng)該是司庫(kù)，畢竟他是負(fù)責(zé)產(chǎn)生流動(dòng)性的。不知道這樣想對(duì)不對(duì)
老師請(qǐng)問這里的repo rate (r)指的是什么呢
第8題有點(diǎn)沒懂：為什么margin可能是從equity當(dāng)中拿出來的 但是equity值在資產(chǎn)負(fù)債表中不變呢？計(jì)算leverage還是按照原來的equity來算？
想問一下，流動(dòng)性的壓力測(cè)試頻率應(yīng)該是一個(gè)月一次還是一個(gè)季度一次？我看有些題目寫的是一個(gè)月，有些題目寫的是一個(gè)季度？
老師，第20題為什么不能理解成，之前交的collateral越多，repo creditors越不緊張呢
?？嫉诙最}的第33題，為什么coupon rate 6%在計(jì)算中是除以4，但repo interest 4%在計(jì)算中是除以2來參與計(jì)算呢？關(guān)于這一點(diǎn)題目講解視頻中，老師并未提及，還請(qǐng)幫忙解答。謝謝！
老師，講義298頁(yè)，久期缺口為正、為負(fù)時(shí)，利率上升下降時(shí)候，NW變動(dòng)可以講解下嗎
老師，292頁(yè)圖表，為什么GAP大于0時(shí)，loss發(fā)生在利率上升時(shí)？為什么GAP小于0時(shí)，loss發(fā)生在利率下降時(shí)？
老師，講義164頁(yè)，戰(zhàn)略現(xiàn)金流一般是從限制和應(yīng)急現(xiàn)金流里提取的嗎？一般不會(huì)從營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流提取是嗎
關(guān)于repo的買賣方：repo的買方是需要資金的一方，repo的賣房是投資者，是借出錢的一方？
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