這個(gè)題第三個(gè)選擇為什么對(duì)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不是也有IMA法嗎，不是也是內(nèi)部模型嗎
380為啥選a選項(xiàng)
398的第一句話不考慮exposure的變動(dòng)嗎
384第一句話不太懂，第二句話里那個(gè)generate就是銀行自己計(jì)算的意思嗎
第三句話為什么是對(duì)的？拿什么在和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比較？
選項(xiàng)A D指的是什么？PPT哪里有提到？
老師請(qǐng)問，EL和RAROC之間的關(guān)系公式是什么，在哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)里有介紹啊
資本金一般存在哪里？銀行自己還是美聯(lián)儲(chǔ)，如果要用，怎么個(gè)用法呢？
ABC選項(xiàng)的解釋沒有聽明白
老師，你好，之前我記得做過一題說考慮CVA會(huì)使capital ratio的比率下降，我當(dāng)時(shí)選對(duì)了，主要是從風(fēng)險(xiǎn)的角度來考慮。但我又想哈，因?yàn)榭紤]了CVA，其實(shí)資產(chǎn)的價(jià)值是下降的，那么分子上其實(shí)是變小了，那不是會(huì)使capital ratio上升么？
老師，請(qǐng)問Q9的 B。 這句話是關(guān)于Basel 2.5或1995&1996修正案的。關(guān)于里面VaR的部分，是否是不管選項(xiàng)描述成是10天前的(the previous 10 days)還是1天前的(previous day's) 都是正確的呢？這個(gè)B看到的時(shí)候覺得是錯(cuò)的，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不管是VaR還是SVaR都應(yīng)該是10天前和Mc(s)*平均60天的取Max不是嗎？感覺這里的day's 不太對(duì)吧
b？
D是錯(cuò)在哪里了？
a錯(cuò)在了哪里？c的trade ticket什么意思？還有c是什么意思？
B選項(xiàng)計(jì)算=WCL-EL,EL與ρ無關(guān)，但是WCL需要建立損失分布，就用到ρ了，有ρ就涉及divesification啊，為什么不選B
程寶問答
金程問答