金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)問(wèn)這題如果有haircut要怎么算呢
老師好，corss currency swap期末（T）用到的利率是零時(shí)刻確定的，那這個(gè)期末利率是零時(shí)刻算出的T時(shí)刻的遠(yuǎn)期利率？還是零時(shí)刻的spot rate？老師能再講下fx swap和cross currency swap是怎么交換本金利息的嗎，還有各個(gè)時(shí)刻用到的利率都是什么。我給自己繞暈了...
老師 請(qǐng)問(wèn)是否illiquid asset應(yīng)該是unsmoothing return, 但是因?yàn)橛?個(gè)biases所以顯得smoothing了。還是說(shuō)illiquid asset本身就是smoothing return? (筆記記的是unsmoothing return, 可能是我記錯(cuò)了吧？沒(méi)太理解這里的知識(shí)點(diǎn))
老師好，我想問(wèn)一下是不是OTR和GC的spread>FFR和GC的>OFR和GC的
Q51. 老師 這道題我能理解選C. 但想就A請(qǐng)教一下您，就是這道題問(wèn)的是關(guān)于潛在銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。即便A說(shuō)得是反過(guò)來(lái)的，是否stock price of bank也不會(huì)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有影響？這個(gè)股價(jià)是否只影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)是嗎？還是長(zhǎng)期來(lái)看有關(guān)
請(qǐng)問(wèn)什么是special repo rate，什么是GC repo rate,他們的異同點(diǎn)是什么，謝謝
老師 這題c選項(xiàng)為什么asset的方法比負(fù)債更好呀
請(qǐng)問(wèn)在liquidity stress testing時(shí)候的baseline scenario是normal time的場(chǎng)景還是在stress time時(shí)可能出現(xiàn)概率最高的場(chǎng)景
老師你好 62題的c選項(xiàng)這邊 CIP等式里面不是知三求一嗎？既然CIP要成立的話，那么不是只要三個(gè)已知就可以了嘛
老師，您好。這個(gè)案例的Repo，在t=0.25時(shí)刻做Repo結(jié)算時(shí)已考慮了AI，但到0.5時(shí)刻是仍舊收到repo已賣出部分的全部coupon，這樣repo部分的500000的coupon不是重復(fù)收到了嗎？老師，這里應(yīng)該怎么處理呢？
老師您好，TSCLGC為啥不能是負(fù)的呢，司庫(kù)部門也可能沒(méi)搞好失敗了呀……請(qǐng)老師解釋一下
老師，這道題講的太快了沒(méi)明白。 問(wèn)題：1，分析的時(shí)點(diǎn)應(yīng)該是券借來(lái)并已經(jīng)賣了，但還沒(méi)歸還券商，對(duì)嗎 2. 追加了50的margin為什么說(shuō)是due from broker？這難道不是銀行應(yīng)該欠券商的嗎？應(yīng)該放在負(fù)債啊 3. 在負(fù)債記錄的100borrowed stock價(jià)值為什么沒(méi)有上漲？此時(shí)股價(jià)已經(jīng)上漲了啊 煩請(qǐng)解答，謝謝
請(qǐng)問(wèn)securities funding和unsecuritied funding分別是什么？
老師好，請(qǐng)問(wèn)如果我在computation period里算出100m的reserve，那么在maintenance period里我一次性交100m就行還是需要把reserve維持在100m以上？
請(qǐng)老師講解一下federal funds,這是各個(gè)商業(yè)銀行放在中央銀行的capital么？為什么會(huì)出現(xiàn)多余的，并且還能借給逼得銀行呢？各家銀行不都是按照巴塞爾8%的要求繳納capital么，如果有多余的應(yīng)該會(huì)拿回來(lái)自己搞業(yè)務(wù)吧，各銀行絞盡腦汁用內(nèi)部模型不就是為了少繳納資本金么？怎么還會(huì)多繳納？
程寶問(wèn)答
