金程問(wèn)答
老師 repurchase agreement sales為什么是repo，這個(gè)sale不是賣repo么 不就應(yīng)該是反向的么
像39題，出了structure of fund approach 還有別的approach么？能大概講一下么
老師，?？级?5題的C選項(xiàng)怎么理解呢，謝謝。
Emergency bank 的作用是接管default party 的交易，也會(huì)幫忙吸收l(shuí)oss 嗎？ help. Default party 還錢(qián)給交易對(duì)手
老師您好，關(guān)于TSAA和TSLGC有疑惑，講義中說(shuō)因?yàn)閔aircut和AI的存在兩者不相等，是否這樣理解：假設(shè)現(xiàn)在有一個(gè)asset，面值為100，市場(chǎng)價(jià)值98，那么TSAA記100，TSLGC記98？
ppt右下角是老師上課時(shí)我截的圖，這個(gè)上下限 和Cvar我不太理解這個(gè)，
這里介紹了兩種融券方式，對(duì)于第二種估計(jì)收益融券方式我不理解，這是怎么個(gè)流程方式
老師，為什么1.5年時(shí)，coupon為50000而不是25000？
這一題我沒(méi)搞懂 為什么C選項(xiàng)拒絕接受一般的抵押品是不合理的呢 圖二答案解析中為什么they will not insist on receiving any particular security within that delineated class
前張ppt說(shuō)第二種方法是在資產(chǎn)大類之內(nèi)部買入流動(dòng)性差的資產(chǎn)less liquidity 而后者ppt的第三點(diǎn)說(shuō)是在資產(chǎn)大類內(nèi)部由于買入流動(dòng)性好的資產(chǎn)而風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)提升。 兩者矛盾。
老師，最后一列的數(shù)據(jù)是否有誤？累計(jì)利潤(rùn)是否應(yīng)為0.75，1.75，2.5，2.5，1.25？
請(qǐng)問(wèn)老師，關(guān)于net interest margin的敏感性不對(duì)稱性：tend to lag behind interest rate on money market borrowing,是說(shuō)借入方的敏感性反應(yīng)滯后嗎？（聽(tīng)視頻老師好像是說(shuō)asset 方之后于liability方？請(qǐng)問(wèn)是borrowing 方滯后這樣子嗎）。但是如圖這道題，liability方的權(quán)重是小的，所以沒(méi)有很明白凈息差的敏感性不對(duì)稱指的是什么？虛心求教~謝謝老師；D
notes流動(dòng)性的第27頁(yè)，關(guān)于衍生品杠桿這個(gè)例題沒(méi)看懂
請(qǐng)問(wèn)TSAA指的是可抵押資產(chǎn)的面值還是數(shù)量呢？
這個(gè)地方的required ASF沒(méi)搞明白，cash為什么折價(jià)率是0，bonds的是5%，資產(chǎn)這里為什么流動(dòng)性越好，折價(jià)率反而越小
程寶問(wèn)答
