？這老師講錯了吧 他的公式算不出來D選項 單純VaR的99%帶的值應(yīng)該是2.33不是2.58 后面那個才是2.58
請問老師，這里面的清算成本公式應(yīng)該怎么理解？他等于價格比例買賣價差s乘以市場中間價a除以二。如果是這樣的話，根據(jù)價格比例買賣價差s的公式，化簡不就相當(dāng)于等于賣出報價減去買入報價嗎？這樣一來，清算成本不就等于賣出報價減去買入報價再除以二嗎？那我拍的443題這里，他的清算成本為什么用的是S/2再乘以股票價格？而不是直接用賣出價格31減去買入價格29，然后再除以二呢？還有如果按照公式，他最后應(yīng)該也是乘以中間價格呀，為什么是3m？
第459題，請問怎么看出要計算的是1天的VAR?
老師你好 周老師在講解的時候說道 TSLGC是業(yè)務(wù)部門搞的，而 TSCLGC是司庫部門搞的，這是什么意思？是不是司庫部門是根據(jù)TSCLGC這個值來對liquidity進(jìn)行一定的調(diào)整呢？
老師，不同階段金額繳納法定準(zhǔn)備金的數(shù)字需要記憶嗎？比如說58.8是一個門檻，還有 有的門檻要繳納3%，有的繳納10%這樣。（有點難記呀..( ▼-▼ ) 還是說題干會給，要求各地也不一樣不是統(tǒng)一規(guī)定的呢）
老師，這里說repo一開始抵押物是高收益?zhèn)?，周老師說是high yield bond是國債。這里是不是說錯了？還是說high yield bond就是國債呢？
表格里的1.69，3.55，3.15怎么得來的
請問老師，為什么b選項不可以呢？謝謝
請問老師，這里的b是什么時候定的，是最終時間定還是預(yù)先定？謝謝
30題為什么0.1/45？45為什么就是當(dāng)前價格？
第五題里面，spread均值的取值為什么是（41-39）/40，能不能麻煩老師詳細(xì)解答一下？
16題第二個請老師在解釋下，經(jīng)濟(jì)危機(jī)國債稀缺，所以國債作為抵押品的repo rate不應(yīng)該低嗎，為什么答案說是一般的債券 repo rate低了。。
repo 的short 方和long 方都是怎么界定的
這個表怎麼看, 不明白 x and y Asis are representing what , and which way is good liquidity
Dealer bank is repo transaction borrower or lender?
程寶問答
金程問答