老師您好，百題的第九題var為什么不等于mean-z*segma，如果是前面加一個mean的話，b選項的cl上升，z變大不是分母反而更小嗎
請問A賣給C之后，股票分紅完，每股價格不應(yīng)該下降，再買回來同樣數(shù)量的股票花費的錢就少了，這塊不就抵消掉了需要付給B的分紅，風險沒有增加才對吧？
貸款140不是應(yīng)該乘以1嗎，這里怎么乘以0.1
司庫部門有一部分的cushion 來自業(yè)務(wù)和攬儲的差額。這筆差額可以覆蓋掉contingent commitments，不需要去借錢的情況下，需要向各部門charge費用嗎？
再投資風險除了和持倉時間有關(guān)，和利率高低也有關(guān)系吧？
老師請問我們講到Repo的 Lender時，說投資Repo市場是因為他的收益率要比銀行活期存款高；但我們后面講FFR— GC，F(xiàn)FR為銀行間同業(yè)拆借利率，他都比GC高，那Repo利率如何比活期r高？
老師，在repo的課里有談到共同基金以及像一些保險公司他們是求穩(wěn)所以做repo，所以到底他們是要錢還是要抵押物投資呢？另外講義提到他們需要高質(zhì)量的抵押物，這個高質(zhì)量的抵押物是
24題的c選項，回購協(xié)議的銷售是什么意思，為什么是負債
老師，為什么講義125頁周老師說信用基差縮水和客戶提前取款是loss，而市場利率下降客戶還錢是gain？這是從銀行cash流出及流入的角度考慮的嗎？另外，信用基差縮水具體指什么
老師，可以講一講講義28頁的創(chuàng)造合成期權(quán)嗎？
老師，ppt27頁為什么SCrate較低？收走了特殊證券難道不需要用rate補償賣家嗎
請問， leverage obtained through lines of credits， 這里的lines of credits指的是什么？為什么風險比issuing debt大?
margin_loan和repurchase_agreement有什么區(qū)別？感覺流程上沒有什么區(qū)別
為什么repo交易要算在負債里？這是指repo的買方還是賣方？
老師這里TSCF是不是都應(yīng)該是1-Alpha呀？
程寶問答
金程問答