a選項(xiàng)中還有啥除了tightness之外的衡量流動(dòng)性的指標(biāo)？
這題在計(jì)算期初貸款額度時(shí)，為什么要考慮coupon？ 在已經(jīng)repo的情況下，coupon的收益是支付給哪一方的呀？ 而且這個(gè)bond的current market value不是應(yīng)該已經(jīng)考慮到coupon才計(jì)算出來的嗎？
百題第11題，鉛筆畫出來的地方我感覺說反了，銀行不是把流動(dòng)性好的存款轉(zhuǎn)換成了流動(dòng)性差的貸款嗎，不是借短投長(zhǎng)嗎
雖然選對(duì)了，但是對(duì)每一個(gè)選項(xiàng)的原理還是有點(diǎn)模糊。
怎么給cash flows at risk 下定義？謝謝老師?????
老師，請(qǐng)問是否可以記憶：CIP沒滿足（1）有套利機(jī)會(huì)（2）并且可以完全對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)？ 之前只記得不滿足時(shí)可以套利，但不記得可以完全對(duì)沖currency risk（完全對(duì)沖需要知道delta吧但是CIP知識(shí)里似乎沒有提到delta的問題）
49題，能理解 B對(duì)，可是D為什么不對(duì)？
老師，凈息差為什么沒有一個(gè)Target值呢？是越高越好嗎？
possible outcome那列怎么理解？
第二題求解謝謝
請(qǐng)問這個(gè)eurocurrency的概念 不是僅僅指離岸USD吧？所有貨幣但凡可以儲(chǔ)蓄在jurisdiction other than home country 都是叫eurocurrency的嗎？ 另外 沒有明白這里為什么會(huì)有FX risk呢？這個(gè)instrument的產(chǎn)生不就是為了規(guī)避掉FX risk的嗎？在歐洲的美國公司可以存儲(chǔ)美元進(jìn)行結(jié)算 是這個(gè)意思嗎？
275頁表格看不清
dynamichegding這個(gè)是正反饋的邏輯老師能再講下嗎？主要是和delta那里的邏輯沒聽懂，價(jià)格上升delta也上升
老師好，第49題，我想問一下投資illiquid asset是不是會(huì)因?yàn)閟moothing導(dǎo)致β、σ、資產(chǎn)和市場(chǎng)的ρ都偏低，但是資產(chǎn)自己的自相關(guān)系數(shù)ρ升高，這樣理解有沒有問題
老師 我記得之前學(xué)得到iliquidity risk premium的四種方法。dynamic factor strategy是within asset class的(也就是截圖的第二種)：是long iliquidity ＋short liquid； 第二種和第四種的dynamic relabancing 是不同的 : 這個(gè)是 買跌的 賣漲的 是個(gè)負(fù)反饋策略。不是這樣嗎？而且dynamic rebalancing是最顯著最好的（所以和within asset class的比 肯定是不一樣的呀，比within asset class 好）。老師請(qǐng)問dynamic rebalancing和dynamic factor strategy到底是如何區(qū)分歸類的，好蒙圈,,???,,求助，謝謝！
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