金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，IBORS是估算銀行進(jìn)行短期無(wú)抵押借貸的成本。但是在講義中有一句話是LIBOR: sparse activity in interbank deposit market. 請(qǐng)問(wèn)我們需要的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是針對(duì)有抵押市場(chǎng)的還是無(wú)抵押市場(chǎng)的？勞煩老師多分析一下，要考試了。謝謝
老師 能解釋一下這道題嗎，‘outperformed ’指的是哪方面表現(xiàn)好啊
請(qǐng)問(wèn)sensitivity 和stress testing有什么區(qū)別？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)是不是依賴越大，彈性越差
可以解釋下D選項(xiàng)以及原因嗎
Borrewer是借入錢的人，他沒(méi)有敞口的，網(wǎng)絡(luò)攻擊和他們有什么關(guān)系？
這個(gè)bagging 和 bootstrapping是一樣的概念嗎 重復(fù)抽樣這樣的？
老師你好 不太明白c選項(xiàng)的講解之初 資產(chǎn)端LPR放貸，負(fù)債端固定利率來(lái)存錢，這個(gè)例子講解的用意是什么，這個(gè)例子不是也不能做到資產(chǎn)負(fù)債的很好管理嗎，那么換了sofr之后還是不能做到資產(chǎn)負(fù)債很好管理啊，既然這樣的話 怎么又能稱作是risk呢？
老師你好 為什么這邊縱坐標(biāo)價(jià)格都是負(fù)號(hào)
結(jié)束時(shí)回留下的問(wèn)題
老師 2020年初的美原油期貨負(fù)油價(jià)的事件，是否是只是期貨負(fù)油價(jià)呢？就是人們對(duì)期貨的預(yù)期價(jià)格是下降的。請(qǐng)問(wèn)也是因?yàn)槠谪浀念A(yù)期價(jià)格從而影響現(xiàn)貨價(jià)格所以spot price才下降的嗎？
老師您好，可以再解釋下C和D選項(xiàng)嗎？
所以這裹transition risk and physical risks are both direct impact?
這頁(yè)ppt說(shuō)無(wú)擔(dān)保加密資產(chǎn)用做交易媒介，上頁(yè)ppt無(wú)擔(dān)保加密資產(chǎn)不用做交易媒介
老師，這篇文章有框架總結(jié)嗎
程寶問(wèn)答
