能否請(qǐng)老師再講解下Credit Exposure和funding exposure，謝謝
這個(gè)前導(dǎo)版錄制的時(shí)間是針對(duì)的2020年5月FRM的，我們要考的是2022年啊，這考綱都變了，好歹是不是用個(gè)2021年錄制的前導(dǎo)課？！?。?！
第499題，各個(gè)指標(biāo)的計(jì)算公式什么？
老師這題的知識(shí)點(diǎn)可以在基礎(chǔ)班的哪一節(jié)課程里看？好難啊，完全沒有映像??
第507題，請(qǐng)解釋一下各個(gè)lever是什么意思？
好久之前學(xué)習(xí)的一級(jí)了，call option, put option, long call, short call, long put, short put, deep in the money ca
為什么44:17的d1,2計(jì)算公式和一級(jí)的不一樣？
密卷16題，第一個(gè)exposure是標(biāo)的資產(chǎn)信用息差變大的result。這個(gè)不太懂，買cds產(chǎn)品付保費(fèi)，在標(biāo)的物違約時(shí)獲得賠付。如果僅僅是息差變大只是說明獲賠付的概率大了吧。而且cds的pfe圖像也是在高分位點(diǎn)敞口變大，獲得賠付。
這是2020年的課程嗎？
請(qǐng)問這一句話為什么正確了，不是說操作風(fēng)險(xiǎn)的損失強(qiáng)度是對(duì)數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風(fēng)險(xiǎn)的損失不能用一個(gè)分布描述，得分成頻率和強(qiáng)度。 原話：Both?VARs when used for regulatory capital measurement, need to be validated against actual loss experience
老師，密卷32題第一個(gè)選項(xiàng)中kmv中用current equity value對(duì)嗎？我記得好像是expected value 呀。其他選項(xiàng)也都解釋一下吧
這老師講課前到底備不備課，說話前到底過不過腦子的？顛三倒四胡說八道，通篇的語病和廢話，一個(gè)簡簡單單的映射講成什么樣子了，教研組不復(fù)盤的嗎？
還是沒太懂01:20中Var=P(t)-P(t-1)公式中前面加的負(fù)號(hào)，如果P(t)-P(t-1)>0是收益嗎，對(duì)應(yīng)的Var值是其相反數(shù)？P(t)-P(t-1)<0是損失嗎？
做這個(gè)題，感覺不會(huì)做啊
次可加性是什么
程寶問答
金程問答