我記得stratification是組合構(gòu)建方法里面的 可以講一下相關(guān)知識點我記得有四個 并告訴我是哪個單元的
40題的a怎么判斷是否greater呢
老師，這道題劃線那句話怎么理解？組合價值一共20M，是其中/還是另外有5M投資在xyz股票？
老師，這題的C選項有點疑問，如果基金經(jīng)理在購買自己管理的產(chǎn)品，雖然能做到對風(fēng)險的控制，但是這樣是不是也會引起欺詐，之前有道題目說，基金經(jīng)理買入自己的產(chǎn)品，誘使讓客戶買同樣的產(chǎn)品進行價格操縱，從而獲益
老師，為什么out of money 時候，有補償
17題，原假設(shè)如果為alpha不等于0, 怎么進行假設(shè)檢驗，如果是這個原假設(shè)，結(jié)論是是什么
34題的D選項，sponsir發(fā)起人指的是誰？不是需要每個月繳納養(yǎng)老金的人嗎？
老師請幫忙看看，我寫的公式，對嗎？
那請教老師我不太明白了，如此，追漲殺跌，什么時候才能賺錢呢？謝謝
老師，第一個選項，看某個資產(chǎn)的風(fēng)險情況，這里可以用CVAR嗎？
如果是經(jīng)理風(fēng)險類型變了而不是風(fēng)險的量變了，指的是從全球宏觀策略變成了其他策略嗎？
price上升，我是買入資產(chǎn)的一方，為什么我的return會下降？？
53題題目中對沖只說了賣stock，為什么老師的講解中說也賣了bond
老師。42題為什么不是B呢 可轉(zhuǎn)債套利最后不是基于gamma賺錢的嗎
老師 請問Q40的線性回歸關(guān)于假設(shè)檢驗是否顯著的題。題干通篇沒有給z或者t是百分之多少的條件。所以檢測顯著性是默認在95%的置信水平下嗎？也就是這道題視頻講解是和1.96比的，但請問這是假設(shè)檢驗的默認要求嗎？就像market risk的假設(shè)檢驗要求要1年的數(shù)據(jù)一樣，假設(shè)檢驗?zāi)J與1.96比較嗎？
程寶問答
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