我記得stratification是組合構(gòu)建方法里面的 可以講一下相關(guān)知識(shí)點(diǎn)我記得有四個(gè) 并告訴我是哪個(gè)單元的
40題的a怎么判斷是否greater呢
老師，這道題劃線那句話怎么理解？組合價(jià)值一共20M，是其中/還是另外有5M投資在xyz股票？
老師，這題的C選項(xiàng)有點(diǎn)疑問，如果基金經(jīng)理在購買自己管理的產(chǎn)品，雖然能做到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制，但是這樣是不是也會(huì)引起欺詐，之前有道題目說，基金經(jīng)理買入自己的產(chǎn)品，誘使讓客戶買同樣的產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格操縱，從而獲益
老師，為什么out of money 時(shí)候，有補(bǔ)償
17題，原假設(shè)如果為alpha不等于0, 怎么進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，如果是這個(gè)原假設(shè)，結(jié)論是是什么
34題的D選項(xiàng)，sponsir發(fā)起人指的是誰？不是需要每個(gè)月繳納養(yǎng)老金的人嗎？
老師請(qǐng)幫忙看看，我寫的公式，對(duì)嗎？
那請(qǐng)教老師我不太明白了，如此，追漲殺跌，什么時(shí)候才能賺錢呢？謝謝
老師，第一個(gè)選項(xiàng)，看某個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)情況，這里可以用CVAR嗎？
如果是經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)類型變了而不是風(fēng)險(xiǎn)的量變了，指的是從全球宏觀策略變成了其他策略嗎？
price上升，我是買入資產(chǎn)的一方，為什么我的return會(huì)下降？？
53題題目中對(duì)沖只說了賣stock，為什么老師的講解中說也賣了bond
老師。42題為什么不是B呢 可轉(zhuǎn)債套利最后不是基于gamma賺錢的嗎
老師 請(qǐng)問Q40的線性回歸關(guān)于假設(shè)檢驗(yàn)是否顯著的題。題干通篇沒有給z或者t是百分之多少的條件。所以檢測顯著性是默認(rèn)在95%的置信水平下嗎？也就是這道題視頻講解是和1.96比的，但請(qǐng)問這是假設(shè)檢驗(yàn)的默認(rèn)要求嗎？就像market risk的假設(shè)檢驗(yàn)要求要1年的數(shù)據(jù)一樣，假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)J(rèn)與1.96比較嗎？
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