請問第3個選項為什么錯誤了呢？請老師詳細(xì)講講，沒太理解，謝謝
在講allocation時畫的這張圖的橫坐標(biāo)是什么的權(quán)重啊？
638的第三句話
老師 我一直有一個困惑，就是 Fama-French model真的可行嗎？因為您看 有四項：rf，市場組合，HML, SMB. 而且這個模型被描述為投資風(fēng)格模型。就這四項來說，我們都沒有就大盤股小盤股或者價值股成長股各自評估 是低估的還是高估的（舉例來說 就算都是大盤股 也分被低估的大盤股還是被高估的大盤股），所以就直接HML和SMB真的可行嗎？是否這個model就是為了分析投資風(fēng)格而不是為了賺錢盈利呢？
老師 Q20這種題，是因為題干最后有一個“（均值1天=0）”所以就不把一天的均值加在公式前面了嗎？還是說 所有這種計算portfolio VaR的題都是默認(rèn)單個VaR的均值等于0呢？
老師，第18題這種題，如果不能忽略均值，那是不是先按權(quán)重計算出組合的標(biāo)準(zhǔn)差，然后再按權(quán)重計算出平均的收益率，再用VAR=（u-z*標(biāo)準(zhǔn)差）*P 求出調(diào)整前的VAR，用同樣的方法計算出調(diào)整后的VAR，再計算兩者之差？
老師這里為啥遵守更嚴(yán)格的法律Investment Company Act反而更容易被發(fā)現(xiàn)欺詐呢，這個邏輯不太理解...
為什么大于等于就是左尾
什么是高階矩risk？
請問老師，答案這里是直接拿semi annual 的年化利率，如果更精確點，是不是需要按半年計算，然后再換算回去年華名義利率呢？謝謝
習(xí)題集569 不明白
老師，圖片中畫圈的公式是怎么推導(dǎo)的呢，謝謝。
Q21 if four stocks have different price , should I sell the most higher marginal var or sell The highest component var?
請教一下，講義72頁的大例題中的B問，除了書中的解題方法，用我拍的方法做為什么不行呢？
51題 看不太懂CD錯在哪里
程寶問答
金程問答